Què és l'oscil·lador derivat?
L’oscil·lador derivat és un indicador tècnic que aplica un histograma de convergència-divergència mitjana (MACD) a un índex de força relativa suavitzat (RSI) per crear una versió més avançada de l’indicador RSI.
L’oscil·lador derivat va ser desenvolupat per Constance Brown i publicat al llibre Technical Analysis for the Trading Professional .
Punts clau
- L’oscil·lador derivat és la diferència entre un RSI de doble suavització i un SMA del RSI de doble suavització. L’oscil·lador derivat es mostra freqüentment com a histograma. Les línies de creuament zero són una manera de generar senyals comercials amb l’indicador. També es pot utilitzar divergència.
Comprensió de l'oscil·lador derivat
L’indicador tècnic és una versió més avançada de l’índex de força relativa (RSI) que aplica els principis mòbils de convergència-divergència (MACD) a un indicador RSI (DS RSI) de doble aliat. L’indicador deriva calculant la diferència entre un RSI de doble suavització i una mitjana mòbil simple (SMA) del DS RSI. La intenció de l’indicador és proporcionar senyals de compra i venda més precises que el càlcul RSI estàndard.
La MACD es deriva restant la mitjana mòbil exponencial de 12 períodes (EMA) de la EMA de 26 períodes. D’aquesta manera, l’oscil·lador derivat utilitza els principis MACD, ja que el oscil·lador derivat també es deriva de restar el SMA al RSI de doble suavitzat.
L'indicador es pot utilitzar en qualsevol període de temps.
Ús d’oscil·ladors derivats
L'oscil·lador derivat s'utilitza de la mateixa manera que l'histograma MACD. Les lectures positives es consideren alcistes, les lectures negatives es consideren baixistes, i els encreuaments per sobre i per sota del senyal de la línia zero indiquen possibles oportunitats de compravenda. Els operadors també poden buscar divergència amb el preu de la seguretat, la qual cosa podria ser una indicació d'una futura inversió de la tendència actual. Això passa quan l’indicador baixa i augmenta el preu o quan baixa el preu i l’indicador continua augmentant.
Els comerciants haurien de considerar l’ús de l’oscil·lador derivat conjuntament amb altres formes d’anàlisi tècnica, com ara l’anàlisi d’acció de preus i els patrons de gràfics.
Exemple de com utilitzar l’oscillador derivat
El gràfic setmanal següent d'Apple Inc. (AAPL) té aplicat un oscil·lador derivat. Les creus zero de la línia estan marcades amb línies verticals i fletxes. Els senyals de compra i venda es produirien al tancament del dia quan es produeix el senyal o al següent obert.
TradingView
L’indicador produeix diverses operacions, algunes només duren unes setmanes. El gràfic mostra que aquesta estratègia comercial pot produir operacions tant rendibles com perdudes. L’estratègia és més susceptible a un gran nombre de pèrdues de comerç quan el preu avança de costat i l’acció (o un altre actiu) no té orientació.
Una variació de l’estratègia és comprar quan l’indicador s’apaga i vendre quan l’indicador s’apaga, en lloc d’esperar un creuament de línia zero. En aquest exemple, l’indicador és de color verd quan es mou més amunt i de vermell quan es mou més avall. Això proporciona punts d’entrada anteriors a mítings i sortides anteriors durant les caigudes. Tot i que aquest mètode funciona bé quan el preu està fent grans canvis i està en tendència, el mètode és propens a molts senyals falsos i a perdre operacions, quan l’acció del preu es produeix de manera forta o no.
Diferència entre l'oscil·lador derivat i l'oscil·lador estocàstic
L’oscil·lador estocàstic compara el preu actual amb l’interval de preus en un període definit. Això indica si l'acció, o un altre actiu, és forta o feble en relació amb el seu rang de preus recent. L’indicador està limitat entre zero i 100.
Malgrat diferents càlculs, l'oscil·lador estocstic, RSI i l'oscil·lador derivat normalment es mouran en la mateixa direcció, tot i que no exactament al mateix temps o amb la mateixa magnitud.
Limitacions de l’oscil·lador de derivats
L'oscil·lador derivat pot produir un gran nombre de senyals comercials, especialment durant les condicions de negociació que es poden produir quan l'indicador és més susceptible de donar senyals o pèrdues falses.
Els senyals també es poden produir quan el preu ja hagi avançat substancialment en una direcció determinada. Això pot significar entrades o sortides mal cronometrades.
L’indicador actua en informació sobre preus passats. No hi ha res inherentment predictiu sobre l’indicador en el seu càlcul.
