Un model de negociació és una estructura de regles pas a pas clarament definida per regir les activitats de negociació., introduïm el concepte bàsic de models de negociació, expliquem els seus avantatges i proporcionem instruccions sobre com crear el vostre propi model de negociació.
Els avantatges de crear un model de negociació
L'ús d'un model de comerç basat en regles ofereix molts avantatges:
- Els models es basen en un conjunt de regles contrastades. Això ajuda a eliminar les emocions humanes de la presa de decisions. Els models poden ser testats fàcilment en dades històriques per comprovar-ne la pena abans de prendre la immersió amb diners reals. El backtesting basat en el model permet verificar els costos associats perquè el comerciant pugui veure el potencial de benefici de manera més realista. Un benefici teòric de 2 dòlars pot semblar atractiu, però un recàrrec de corretge de 2, 50 dòlars canvia l’equació. Els models es poden automatitzar per enviar alertes mòbils, missatges emergents i gràfics. Això pot eliminar la necessitat de control i acció manuals. Amb un model, un comerciant pot fer un seguiment senzill de 10 accions per a la mitjana mòbil de 50 dies (DMA) superant la mitjana mòbil de 15 dies. Sense tal automatització, pot ser difícil fer un seguiment manual fins i tot d’un DMA en stock.
Com crear el vostre propi model de comerç
Per crear un model de negociació, no necessiteu coneixements avançats de comerç. Tanmateix, necessiteu comprendre com i per què es mouen els preus (per exemple, a causa d’esdeveniments mundials), on hi ha oportunitats de benefici i com es poden aprofitar pràcticament les oportunitats. Els principiants i els comerciants amb experiència moderada poden començar a familiaritzar-se amb alguns indicadors tècnics. Aquests ofereixen informació significativa sobre els patrons de negociació. La comprensió dels indicadors tècnics també ajudarà als comerciants a conceptualitzar les tendències i a fer modificacions i estratègies personalitzades dels seus models., ens centrarem en la negociació basada en indicadors tècnics.
Exemple d'una estratègia de model de negociació simple
Basant-se en el principi de la reversió de tendències, alguns operadors actuen amb la suposició que el que baixa serà de nou (i viceversa). Utilitzant el supòsit de reversió de tendències com a estratègia, construirem un model de negociació. En els passos següents, farem una sèrie de passos per crear un model de negociació i comprovar si és rendible.
Diagrama de diagrama per a construir un model de negociació
Imatge de Julie Bang © Investopedia 2020
1. Conceptualitzar el model de negociació
En aquest pas, el comerciant estudia els moviments borsaris històrics per identificar les tendències predictius i crear un concepte. El concepte pot ser el resultat d'un anàlisi de dades extensiu o pot ser una conseqüència basada en observacions d'atzar.
Per a aquest article, utilitzem la inversió de tendències per crear l'estratègia. El concepte inicial és que: si les accions baixen un x per cent respecte al preu de tancament del dia anterior, espereu que la tendència es reverteixi en els propers dies.
A partir d’aquí, mireu les dades anteriors i feu preguntes per perfeccionar el concepte: És cert el concepte? Aquest concepte s'aplicarà només a unes quantes existències seleccionades amb alta volatilitat o s'adaptarà a qualsevol i a totes les existències? Quina és la durada de la inversió de tendència esperada (1 dia, 1 setmana o 1 mes)? Què s'ha de fixar com a nivell baix per entrar en un comerç? Quin és el nivell de benefici objectiu?
Un concepte inicial sol contenir moltes incògnites. Un comerciant necessita uns quants punts o números de decisió per començar. Es poden basar en determinades hipòtesis. Per exemple: aquesta estratègia pot aplicar-se a les accions moderadament volàtils que tinguin un valor beta entre 2 i 3. Compra si les accions baixen un 3 per cent i espereu els propers 15 dies per a la reversió de la tendència i espereu una rendibilitat del 4 per cent. Aquests números es basen en supòsits i experiència del comerciant. Un cop més, és important una comprensió bàsica dels indicadors tècnics.
2. Identificar les oportunitats
En aquest pas, identifiqueu les oportunitats o accions adequades per al comerç. Es tracta de verificar el concepte amb dades històriques. En el concepte d'exemple, comprem un dipòsit del 3 per cent. Comença per escollir les existències d’alta volatilitat per a l’avaluació. Podeu descarregar dades històriques d’accions comercialitzades habitualment des de llocs web d’intercanvi o portals financers com Yahoo! Finances. Utilitzant fórmules de full de càlcul, calculeu el canvi percentual respecte al preu de tancament del dia anterior, filtreu els resultats que coincideixin amb els criteris i observeu el patró dels dies següents. A continuació, es mostra un full de càlcul d’exemple.
En aquest exemple, el preu de tancament de l'acció es va reduir per sota del 3 per cent en 2 dies (4 de febrer i 7 de febrer). Una observació minuciosa dels dies següents revelarà si la reversió de la tendència és visible o no. El preu del 5 de febrer és de fins al 4, 59 per cent de canvi. El 8 de febrer, el canvi se situa per sota de l’1, 96 per cent.
Els resultats són concloents? No. Una observació coincideix amb l'expectativa del concepte (canvi del 4% i superior) mentre que una observació no.
A continuació, hem de revisar més el nostre concepte en més punts de dades i més existències. Executeu la prova en diverses existències amb preus diaris durant un mínim de 5 anys. Observeu quines existències donen reversions de tendència positives en una durada definida. Si el nombre de resultats positius és millor que els negatius, continueu amb el concepte. Si no és així, ajusteu el concepte i torneu-ho a provar o rebutgeu-lo completament i torneu al pas 1.
3. Elabora el model de negociació
En aquesta etapa, ajustem el model de negociació i introduïm les variacions necessàries en funció dels resultats d'avaluació del concepte. Seguim verificant els grans conjunts de dades i observem si hi ha més variacions. El resultat de l'estratègia millora si tenim en compte dies laborables específics? Per exemple, la disminució del preu de les accions un 3 per cent el divendres té com a resultat un augment acumulat del 5 per cent o més a la setmana que ve? El resultat millora si prenem existències d’alta volatilitat amb valors beta superiors a 4?
Podem verificar aquestes personalitzacions si el concepte original mostra o no resultats positius. Podeu continuar explorant diversos patrons. En aquesta fase també podeu utilitzar la programació d’ordinadors per identificar tendències rendibles, permetent que els algorismes i els programes informàtics analitzin les dades. En general, l'objectiu és millorar els resultats positius de la nostra estratègia, amb més rendibilitat.
Alguns operadors es queden bloquejats en aquesta etapa, analitzant infinites conjunts de dades amb lleus variacions de paràmetres. No hi ha un model de negociació perfecte. No oblideu traçar una línia sobre les proves i prendre una decisió.
4. Realitzar un Estudi de Practicitat
El nostre model ara està molt bé. Mostra un benefici positiu per a la majoria de les operacions (per exemple, un 70 per cent de guanys de 2 dòlars i un 30 per cent de pèrdues d'1 $). Arribem a la conclusió que, per cada 10 operacions, podem obtenir un bon benefici de 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = 11 $.
Aquesta etapa requereix un estudi de practicitat que es pot basar en els següents punts:
- És possible que el cost de comerç de corretatge deixi espai suficient per al benefici? Pot ser que tingui fins a 20 operacions de 500 dòlars cadascuna per obtenir un benefici, però el meu capital disponible és de només 8000 dòlars. El meu model de negociació té compte de límits de capital? puc fer comerç? Està disponible el model que presenta negocis massa freqüents per sobre del meu capital o poques operacions que mantenen beneficis molt baixos? El resultat teòric coincideix amb la normativa necessària. Requereix el comerç d’opcions de venda curta o de llarga durada que poden ser prohibides o la celebració de posicions de compravenda simultània i que també no poden ser permeses?
5. Vés en marxa o abandona i passa a un nou model
Tingueu en compte els resultats de les proves, anàlisis i ajustaments anteriors. Anireu en directe invertint diners reals mitjançant el model de negociació o abandoneu el model i comenceu de nou des del primer pas.
Recordeu-vos que, un cop guanyeu diners reals, és important seguir el seguiment, l’anàlisi i la valoració del resultat, sobretot al principi.
6. Prepareu-vos per a fallades i reinicis
El comerç requereix una atenció constant i millores en l’estratègia. Tot i que el vostre model de negociació guanya diners de forma constant durant anys, els desenvolupaments del mercat poden canviar en qualsevol moment. Estigui preparat per a fallades i pèrdues. Estigueu oberts a més personalitzacions i millores. Estigueu a punt per esborrar el model i passar a un de nou si perdeu diners i no en trobeu més personalitzacions.
7. Garantir la gestió del risc construint-se en escenaris de cas
Pot ser que no sigui possible incloure la gestió del risc en el model de negociació seleccionat segons les estratègies escollides, però és convenient tenir un pla de còpia de seguretat si no sembla que les coses s’esperen. Què passa si comprau l'acció que ha baixat un 3 per cent, però no ha mostrat cap inversió de tendència per al mes següent? Heu de deixar aquesta acció amb pèrdues limitades o mantenir-vos en possessió? Què heu de fer en el cas d’una acció corporativa com un tema de drets?
La línia de fons
Existeixen centenars de conceptes comercials establerts i creixen cada dia amb les personalitzacions de nous operadors. Per construir amb èxit un model de negociació, el comerciant ha de tenir disciplina, coneixements, perseverança i una justa valoració del risc. Un dels principals reptes prové de l’afectació emocional del comerciant amb una estratègia de desenvolupament de desenvolupament propi. Una fe tan cega en el model pot comportar pèrdues. El comerç basat en models consisteix en un despreniment emocional. Baixeu el model si falla i en dissenyeu un, encara que tingui una pèrdua i un retard de temps limitat. La negociació té com a resultat rendibilitat i l’aversió a pèrdues s’incorpora als models de negociació basats en les regles.
