La metodologia de pes igual és una de les estratègies beta més intel·ligents i més àmplies. Al món dels fons negociats amb borsa (ETFs), el Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) és el més gran, amb prop de 14, 8 mil milions de dòlars en actius sota gestió. Una de les maneres de veure el valor de RSP és que els inversors estan còmodes aplicant l'estratègia de pes igual a les accions de gran quantitat. La capitalització mitjana de mercat dels 505 components del S&P 500 se situa al nord de 48.000 milions de dòlars, la qual cosa s’endinsa en el territori de grans límits, cosa que confirma el punt que els assessors i els inversors adoptaran la combinació de grans accions i la mateixa ponderació.
Sota la base de càlculs, els índexs S&P MidCap 400 i els índexs S&P SmallCap 600 han sobrepassat històricament el S&P 500 de gran capítol. Aquest fet podria provocar que alguns usuaris de FET reflexionessin sobre l'eficàcia de les estratègies de pes igual per a càpsules mitjanes i petites. existències. Guggenheim S&P MidCap 400 Equal Weight ETF (EWMC) i Guggenheim S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF (EWSC) són cosins de mitja i petita capacitat del RSP. Els EWMC de mitja tapa i els EWSC de petit capítol tenen menys de 146 milions de dòlars en actius combinats sota gestió, cosa que indica que els inversors encara no estan adoptant estratègies de pes igual per a accions més petites a la vegada que les ofertes de grans quantitats. Potser haurien.
"Els índexs igualment ponderats tenen una capitalització borsària més petita matemàticament, de manera que han sobrepassat els índexs ponderats del plafó de mercat a llarg termini", va dir S&P Dow Jones Indices. "Simplement, els índexs de S&P igualment ponderats per a les seves mides respectives utilitzen l'univers de l'univers del cap del mercat pertinent i destinen un pes del 100% / (n existències) a cada acció, després es reequilibren trimestralment. Per exemple, els reequilibris de l'Índex de pes iguals S&P 500 trimestralment. igualar el pes cada acció de l’S&P 500 al nivell de l’empresa de 1/500 = 0, 02%."
Les dades històriques suggereixen que els índexs de pes igual per a les existències més petites han sobrepassat els seus rivals ponderats. Durant els darrers deu anys, l’índex S&P MidCap 400 Equal Weight va produir rendiments anuals mitjans del 10, 6% en comparació amb el 9, 7% del seu equivalent en pes. Segons les dades de S&P, l'Índex de pes igual S&P SmallCap 600 va generar rendiments anuals mitjans de l'11, 2% en comparació amb el 10, 5%, segons les dades de S&P.
L’entorn actual podria propiciar estratègies de pes igual per a existències més petites. "En un entorn on els tipus d'interès creixents, accelerant el creixement, possiblement l'augment de la inflació i la caiguda del dòlar hi ha, pot ajudar els petits i mitjans capaços, especialment en energia, finances, materials i tecnologia de la informació", va dir S&P Dow Jones. "Els índexs igualment ponderats poden ser una bona opció per a l'exposició de càpsules més petites sense fer una assignació independent de capítols petits." (Per a més informació, vegeu: Una introducció a les existències de petites caixes ).
