Què és la qualificació d’exposició?
La qualificació d’exposició és un procediment utilitzat per calcular l’exposició al risc en un tractat de reassegurança. S’examina l’experiència de pèrdues d’una cartera de riscos similars, però no idèntics, per determinar les possibles pèrdues d’un client. Aquest procés s’inicia normalment si el reassegurador no té prou historial de sinistres creïbles de l’assegurat en qüestió.
La qualificació d’exposició és un dels dos càlculs de risc utilitzats en el sector de les assegurances: l’altre és el mètode de qualificació d’experiència.
Punts clau
- La qualificació d’exposició és un procediment utilitzat per calcular l’exposició al risc en un tractat de reassegurança. L’experiència de pèrdues d’un portafoli de riscos similars, però no idèntics, s’examina per estimar les possibles pèrdues d’un client. Aquest mètode s’utilitza sovint quan el reassegurador no té prou historial de sinistres creïbles de l’assegurat en qüestió. L’assumpció és que els riscos en grups de risc similars mostraran experiències de pèrdua similars.
Comprensió del nivell d'exposició
El reassegurament del tractat és una assegurança que compra una companyia d’assegurances d’una altra. Es crea un contracte entre la companyia d’assegurances cedent i el reassegurador, que accepta acceptar els riscos d’una classe predeterminada de pòlisses durant un període de temps.
Quan es desenvolupi el preu del tracte de reassegurança, el reassegurador ha d'estimar la probabilitat que una pèrdua superi la quantitat de dany retinguda per l'empresa cedent. De vegades, els reasseguradors poden executar un excés de tractat de reassegurança de pèrdues, en el qual el reassegurador es compromet a pagar per pèrdues per sobre de la quantitat específica retenida pel cedent. Els tractats d’excés de pèrdues també poden cobrir els danys i perjudicis dels quals sigui responsable el reassegurador.
En qualsevol cas, ambdós tractats de reassegurança requereixen que el reassegurador estimi la freqüència i la gravetat de les reclamacions, creant un perfil de risc general al qual podran fer referència a l’hora d’establir el preu del tractat.
Les companyies d’assegurances controlen de prop les reclamacions i les pèrdues que provenen de les pòlisses que subscriuen per determinar si determinades classes de prenedors són més propenses a reclamacions i, per tant, són més arriscades a assegurar-les.
Amb una qualificació d’exposició o una qualificació d’experiència, un reassegurador determinarà el seu horitzó de risc a recompensar. Els reasseguradors solen utilitzar la qualificació d’exposició quan l’empresa no té prou dades històriques per desenvolupar una qualificació d’experiència. L’exposició també és útil quan es considera baixa la probabilitat que es produeixi una pèrdua específica.
Mètode de qualificació de l’exposició
Es genera una qualificació d'exposició mitjançant l'examen de l'experiència de pèrdues d'una cartera de riscos similars, però no idèntics. El supòsit és que els riscos en grups de risc similars mostraran experiències de pèrdua similars.
El resultat d’una qualificació d’exposició és una estimació de les pèrdues esperades que podria experimentar la companyia per a un esdeveniment concret. El mètode expressa pèrdues com a percentatge del valor del valor assegurat.
Les dades generaran una corba d’exposició. A mesura que avança la corba, la pèrdua acumulada, per cent del valor assegurat, s’acosta al 100 per cent. La qualificació d’exposició permet al reassegurador examinar la gravetat de la pèrdua en capes i permetrà, finalment, que el reassegurador estableixi preus per a riscos que s’estimen que s’inclouen dins de cada una de les diferents capes.
Ruth Salzmann va desenvolupar el mètode de qualificació de l’exposició als anys 70 quan va escriure sobre la relació entre la pèrdua d’incendis dels propietaris i la quantitat d’assegurança corresponent. L’estructura de preus que ella va desenvolupar es va conèixer com a Corbes de Salzmann.
Classificació de l'exposició i valoració de l'experiència
Les valoracions d’exposició difereixen de les qualificacions d’experiència ja que no requereixen que el reassegurador hagi tingut experiència històrica directa amb el risc específic.
Amb una qualificació d’experiència, un reassegurador examinarà les dades de pèrdues històriques que ha viscut la seva empresa en associació amb un esdeveniment de risc específic. Per exemple, el reassegurador pot mirar el valor de les reclamacions que van cobrir els terratrèmols d'una determinada regió. El reassegurador utilitzarà la seva experiència històrica i ajustarà les dades de pèrdues històriques per estimar les pèrdues futures al mateix risc específic.
Limitacions de la qualificació d’exposició
Un desavantatge del mètode de qualificació de l’exposició és que crea una zona a cada capa en la qual les pèrdues s’apropen, però no arriben al següent nivell de retenció. Els reasseguradors poden utilitzar una taula de distribució per establir la taxa per als límits inferiors de la capa.
Un inconvenient addicional és que el reassegurador ha d'assignar un alt grau de credibilitat a fonts de dades que no li són pròpies. Ha de dependre de les dades derivades d’altres asseguradores i sistemes de qualificació de tercers per establir la seva exposició al risc. Per aquest motiu, el mètode de qualificació d’experiència pot ser l’enfocament preferit.
