Què és la RSI estocàstica?
El Stochastic RSI (StochRSI) és un indicador utilitzat en anàlisi tècnica que oscil·la entre zero i un (o zero i 100 en algunes plataformes de gràfics) i es crea aplicant la fórmula d’oscil·lador Stochastic a un conjunt de valors d’índex de força relativa (RSI) més aviat. que a les dades de preus estàndard. L'ús de valors RSI dins de la fórmula Stochastic permet als comerciants una idea de si el valor RSI actual es sobrecompra o es desvanta.
L’oscil·lador StochRSI es va desenvolupar per aprofitar els dos indicadors d’impuls per tal de crear un indicador més sensible ajustat al rendiment històric d’una seguretat específica en lloc d’una anàlisi generalitzada del canvi de preu.
Punts clau
- Una lectura StochRSI per sobre de 0, 8 es considera sobrecomprada, mentre que una lectura inferior a 0, 2 es considera sobresortida. A l'escala de zero a 100, sobre 80 es sobrecompra i per sota de 20 és desaconseguit. El consum no significa necessàriament que el preu revertirà, igual que la despesa no significa que el preu revertirà. Més aviat, les condicions de sobrecàrrega i despesa simplement alerten als operadors que la RSI es troba a prop dels extrems de les seves lectures recents. Una lectura de zero significa que la RSI està en el seu nivell més baix en 14 períodes (o el que sigui el període de repressió que es tria). Una lectura de 1 (o 100) significa que la RSI està al nivell més alt dels darrers 14 períodes. Un altre valor de StochRSI mostra on el RSI és relatiu a un alt o baix.
Les fórmules per a la RSI estocàstica (StochRSI) són:
StochRSI = max − minRSI − min on: RSI = lectura actual RSImin = Lectura RSI més baixa dels darrers 14 períodes (o l'interval de visualització escollit) max = Lectura RSI més alta dels darrers 14 períodes
On:
RSI = lectura actual de RSI;
RSI més baix = RSI més baixa en els darrers 14 períodes (o període de visualització escollit); i
RSI més alt = RSI més alt llegit durant els darrers 14 períodes (o període de revisió).
Com calcular la RSI estocàstica
La StochRSI es basa en lectures RSI. El RSI té un valor d’entrada, normalment 14, que indica a l’indicador quants períodes de dades utilitza en el seu càlcul. Aquests nivells de RSI s'utilitzen llavors amb la fórmula StochRSI.
- Anoteu els nivells de RSI durant 14 períodes. Al 14è període, noteu la lectura RSI actual, la lectura RSI més alta i la lectura RSI més baixa. Ara és possible omplir totes les variables de fórmula de StochRSI. Al 15è període, tingueu en compte la lectura RSI actual, la lectura RSI més alta i la lectura més baixa, però només durant els darrers 14 períodes (no els darrers 15). Calcula el nou StochRSI.As cada final de termini calcular el nou valor StochRSI, només utilitzant els darrers 14 valors RSI.
Què et diu la RSI estocàstica?
El StochRSI va ser desenvolupat per Tushar S. Chande i Stanley Kroll i es detalla en el seu llibre "The New Technical Trader", publicat per primera vegada el 1994. Si bé ja existien indicadors tècnics per mostrar nivells de sobrecàrrega i sobrevenda, els dos van desenvolupar StochRSI per millorar la sensibilitat i generar un nombre més gran de senyals que els indicadors tradicionals.
El StochRSI considera que cal superar alguna cosa quan el valor baixa de 0, 20, cosa que significa que el valor RSI es cotitza a l’extrem inferior del seu rang predefinit i que la direcció a curt termini de la seguretat subjacent pot estar a un nivell mínim possible. Per contra, una lectura superior a 0, 80 suggereix que la RSI pot arribar a assolir màximes extremes i es pot utilitzar per indicar un retrocés en la seguretat subjacent.
Juntament amb la identificació de les condicions de sobrecàrrega / despesa, es pot utilitzar el StochRSI per identificar les tendències a curt termini mirant-lo en el context d’un oscil·lador amb una línia central a 0, 50. Quan el StochRSI està per sobre de 0, 50, es pot veure que la seguretat està en tendència superior i viceversa quan està per sota de 0, 50.
El StochRSI també s’ha d’utilitzar conjuntament amb altres indicadors tècnics o patrons de gràfics per maximitzar l’eficàcia, especialment donat l’elevat nombre de senyals que genera.
A més, és possible que els oscil·ladors sense ímpetu, com la línia de distribució d’acumulació, siguin especialment útils perquè no es superposen en termes de funcionalitat i proporcionen informació des d’una perspectiva diferent.
La diferència entre la RSI estocàstica i l’índex de força relativa (RSI)
Semblen similars, però el StochRSI es basa en una fórmula diferent de la que genera valors RSI. RSI és un derivat de preu. Mentrestant, stochRSI és el derivat de la pròpia RSI, o un segon derivat de preu. Una de les diferències clau és la rapidesa amb què es mouen els indicadors. StochRSI es desplaça molt ràpidament de la sobrecompra a la despesa o viceversa, mentre que la RSI és un indicador de moviment molt més lent. L’un no és millor que l’altre, StochRSI només es mou més i més ràpidament que la RSI.
Limitacions de l'ús de la RSI estocàstica
L’un dels inconvenients d’utilitzar el StochRSI és que acostuma a ser força volàtil, passant ràpidament d’altura a baixa. Netejar el StochRSI pot ajudar en aquest sentit. Alguns operadors prendran una mitjana mòbil de StochRSI per reduir la volatilitat i fer més útil l’indicador. Per exemple, una mitjana mòbil simple de 10 dies del StochRSI pot produir un indicador molt més suau i estable. La majoria de plataformes de gràfics permeten aplicar un tipus d’indicador a un altre sense fer cap càlcul personal.
A més, el StochRSI és el segon derivat de preu. És a dir, la seva producció es troba a dos passos del preu real de l’actiu que s’analitza, cosa que significa que a vegades pot estar sincronitzat amb el preu de mercat d’un actiu en temps real.
