Què és el True Strength Index (TSI)?
El veritable índex de força és un oscil·lador d’impuls tècnic. L'indicador pot ser útil per determinar les condicions de sobrecàrrega i despesa, indicant possibles canvis de direcció de la tendència a través de la línia central o de la línia de senyalització i la advertència de debilitat de la tendència per divergència.
Punts clau
- La TSI oscil·la entre el territori positiu i el negatiu. Territori positiu significa que els toros controlen més l’actiu. Un territori negatiu significa que els óssos tenen més control. Quan l’indicador difereix amb els preus, això pot indicar que la tendència de preus es debilita i es pot revertir. Es pot aplicar una línia de senyal a l’indicador TSI. Quan la TSI creua per sobre de la línia de senyal es pot utilitzar com a senyal de compra i quan es creua per sota, un senyal de venda. Aquests retractaments es produeixen freqüentment, de manera que es pot utilitzar amb precaució. Els nivells de bestreta i de despesa variaran segons l’actiu que es comercialitza.
La fórmula per a l’índex de veritable força (TSI) és
La fórmula per calcular la TSI inclou tres passos.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA de 25 períodes de PCPCDS = EMA de 13 períodes de PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA de 25 períodes d’APCAPCDS = EMA de 13 períodes d’APCS On: PCDS = PC double smoothedAPCDS = PC absoluta doble allisadaPC = canvi de preuCCP = tancament del preu actualPCP = Preu tancament previ PCPC = PC allisatema = Media mòbil exponencialAPC = PCAPCS absolut = PC absolut allisat
Com calcular l’índex de força real (TSI)
La principal habilitat necessària per calcular la TSI és la capacitat de calcular una EMA.
- Registreu els canvis de preus i els canvis absoluts de preus per calcular una EMA per a aquests dos valors. Calcular el canvi de preu EMA de 25 períodes i el canvi absolut de preus EMA de 25 períodes. Suau ambdues EMA aplicant una EMA de 13 períodes a cada D’ells, calculeu el valor de la TSI connectant el canvi de preus ara suavitzat i el canvi absolut de preus absoluts de doble suavitat a la fórmula de la TSI.
Què et diu el True Strength Index (TSI)?
L’indicador s’utilitza principalment per identificar les condicions de sobrecàrrega i de sobrevenda del preu d’un actiu, la divergència puntual, identificar la direcció de la tendència i els canvis a través de la línia central i ressaltar l’impuls dels preus a curt termini amb els creuaments de la línia de senyal.
Atès que la TSI es basa en els moviments de preus, els nivells de despesa i de compravenda variaran segons l’activitat que es cotitzi. Algunes accions poden arribar a +30 i -30 abans de tendir a la inversió de preus, mentre que una altra acció pot revertir prop dels +20 i -20.
Marqueu nivells d'extrema TSI, a l'actiu que es cotitza, per veure on es troba la sobrecompra i la sobrevenda. El fet de ser venut no significa necessàriament que és hora de comprar, i quan es compra un actiu no vol dir necessàriament que és hora de vendre. Els comerciants normalment miraran que altres senyals desencadenin una decisió comercial. Per exemple, potser esperen que el preu o la TSI comencin a baixar abans de vendre al territori de compravenda. Alternativament, poden esperar a un creuament de línia de senyal. (Per a més informació, vegeu: Quins són els millors indicadors per identificar les condicions de sobrecàrrega i sobrevenda?)
Encreuament de línia de senyal
El veritable índex de força té una línia de senyal, que sol ser una EMA de set a 12 períodes de la línia TSI. Un creuament de línia de senyal es produeix quan la línia TSI creua la línia de senyal. Quan la TSI creua per sobre de la línia del senyal per sota, pot ser que es pugui justificar una posició llarga. Quan la TSI creua per sota de la línia de senyal de dalt, això pot justificar la venda o venda curta.
Els creuaments de línia de senyal es produeixen amb freqüència, de manera que només s'ha d'utilitzar juntament amb altres senyals de la TSI. Per exemple, es poden afavorir els senyals de compra quan la TSI està per sobre de la línia central (per sobre del zero). O bé, es pot afavorir els senyals de venda quan la TSI es troba en un territori de més compra.
Crossvers de línia central
El crossover de la línia central és un altre senyal que genera la TSI. L’impuls del preu és positiu quan l’indicador està per sobre de zero i negatiu quan és inferior a zero. Alguns comerciants utilitzen la línia central per a un biaix direccional. Per exemple, un comerciant pot decidir només entrar una posició llarga si l’indicador es troba per sobre de la línia central. Per contra, el comerciant seria baixista i només considerarà posicions curtes si el valor de l’indicador és inferior a zero.
Trencaments i divergència
Els comerciants poden utilitzar nivells de suport i resistència creats per l’índex de força real per identificar desavinaments i canvis de moment. Per exemple, si l’indicador es detalla per sota d’una línia de tendència, el preu pot veure que es continuï venent.
La divergència és una altra eina que proporciona la TSI. Si el preu d’un actiu està augmentant, mentre que la TSI baixa, es denomina divergència baixista i podria provocar una baixada de preus. Si la TSI augmenta mentre baixa el preu, això podria indicar els preus més elevats. Això s’anomena divergència alcista.
La divergència és un senyal de cronometratge deficient, de manera que només s’ha d’utilitzar conjuntament amb altres senyals generades per la TSI o altres indicadors tècnics.
La diferència entre l'índex de força vertadera (TSI) i l'indicador de divergència de convergència mitjana mòbil (MACD)
La TSI suavitza els canvis de preu per crear un oscil·lador tècnic. L’indicador de divergència de convergència mitjana mòbil (MACD) mesura la separació entre dues mitjanes mòbils. Els dos indicadors s'utilitzen de manera similar amb finalitats de negociació, però no es calculen el mateix i proporcionaran senyals diferents en diferents moments.
Les limitacions d'utilitzar l'índex de força vertadera (TSI)
Molts dels senyals proporcionats per la TSI seran falsos. Això significa que l’acció del preu serà diferent de l’esperat després d’un senyal comercial. Per exemple, durant un augment de la rendibilitat, la TSI pot passar per sota de la línia central diverses vegades, però el preu avança més gran, tot i que la STI indica que el ritme s'ha reduït.
Els creuaments de línia de senyal també es produeixen amb tanta freqüència que pot no proporcionar molts beneficis comercials. Aquests senyals han de ser fortament filtrats a partir d'altres elements de l'indicador o a través d'altres formes d'anàlisi. De vegades, la TSI també canviarà de direcció sense canviar de direcció, produint senyals comercials que semblen bons a la TSI, però segueixen perdent diners en funció del preu.
La divergència també sol ser poc fiable en l’indicador. La divergència pot durar tant que proporciona poca informació sobre quan es produirà una reversió. A més, la divergència no sempre és present quan es produeixen inversions de preus.
La TSI només s’ha d’utilitzar conjuntament amb altres formes d’anàlisi, com ara l’anàlisi d’acció de preus i altres indicadors tècnics.
