Molts inversors i comerciants actius utilitzen indicadors tècnics de negociació per ajudar a identificar els punts d’entrada i sortida comercials d’alta probabilitat. Centenars d’indicadors estan disponibles a la majoria de plataformes comercials; per tant, és fàcil utilitzar massa indicadors o utilitzar-los de manera ineficient. Aquest article explicarà com seleccionar diversos indicadors, com evitar la sobrecàrrega d'informació i com optimitzar els indicadors per aprofitar el més eficaçment aquestes eines d'anàlisi tècniques.
Ús de diversos indicadors
- Tipus d’indicadors : Els indicadors tècnics són càlculs matemàtics basats en el preu o l’activitat actual del preu o volum de l’instrument comercial. Els analistes tècnics utilitzen aquesta informació per avaluar el rendiment històric i predir els preus futurs. Els indicadors no ofereixen específicament cap senyal de compra i venda; un comerciant ha d’interpretar els senyals per determinar els punts d’entrada i sortida comercial que s’ajusten al seu propi estil de negociació. Hi ha diversos tipus d’indicadors diferents, inclosos els que interpreten la tendència, l’impuls, la volatilitat i el volum. Evitar la redundància : "Multicollinearitat" és un terme estadístic que fa referència al recompte múltiples de la mateixa informació. Aquest és un problema freqüent en l'anàlisi tècnica que es produeix quan s'apliquen els mateixos tipus d'indicadors a un gràfic. Els resultats creen senyals redundants que poden enganyar. Alguns operadors apliquen intencionadament diversos indicadors del mateix tipus, amb l’esperança de trobar confirmació per a un canvi de preu previst. En realitat, però, la multicolinealitat pot fer que altres variables semblin menys importants i poden dificultar l'avaluació amb precisió de les condicions del mercat.
figura 1
- Ús d’indicadors complementaris : per evitar els problemes associats a la multicolinealitat, els comerciants haurien de seleccionar els indicadors que funcionen bé o que es complementin sense proporcionar resultats redundants. Això es pot aconseguir aplicant diferents tipus d’indicadors a un gràfic. Un comerciant podria utilitzar un indicador de tendència i un de tendència; per exemple, un oscil·lador estocàstic (un indicador de moment) i un índex de direcció mitjà, o ADX (un indicador de tendència). La figura 1 mostra un gràfic amb tots dos indicadors aplicats. Observeu com els indicadors proporcionen informació diferent. Atès que cadascun proporciona una interpretació diferent de les condicions del mercat, es pot utilitzar una per confirmar l’altra.
Manteniu nets els gràfics de negociació
- Mantenir els gràfics nets : Com que la plataforma de cartes d’un comerciant és el seu portal als mercats, és important que els gràfics milloren i no dificultin l’anàlisi del mercat d’un comerciant. Els gràfics i els espais de treball fàcils de llegir (tota la pantalla, inclosos gràfics, notícies, finestres d’entrada de comandes, etc.) poden millorar la consciència de situació d’un comerciant, permetent que el comerciant desxifri i respongui ràpidament a l’activitat del mercat. La majoria de plataformes de negociació permeten un gran grau de personalització quant al color i el disseny del gràfic, des del color de fons i l'estil i el color d'una mitjana mòbil fins a la mida, el color i la lletra de les paraules que apareixen al gràfic. La creació de gràfics i espais de treball nets i atractius visuals ajuda els comerciants a utilitzar els indicadors de manera eficaç. Sobrecàrrega d'informació : molts operadors actuals utilitzen diversos monitors per mostrar diversos gràfics i ordenar finestres d'entrada. Encara que s’utilitzin sis monitors, no s’hauria de considerar una llum verda dedicar cada polzada quadrada d’espai de pantalla a indicadors tècnics. La sobrecàrrega d'informació es produeix quan un comerciant intenta interpretar tantes dades que, essencialment, es perden totes. Hi ha qui es refereix a això com a paràlisi d’anàlisi; si es presenta massa informació, probablement el comerciant quedarà incapaç de respondre. Un mètode per evitar la sobrecàrrega d'informació és eliminar qualsevol indicador estrany d'un espai de treball; si no l'utilitzeu, perdeu-ho, això ajudarà a reduir el desordre. Els comerciants també poden revisar gràfics per confirmar que no estan afectant la multicollinearitat; si hi ha diversos indicadors del mateix tipus en el mateix gràfic, es pot eliminar un o més indicadors. Consells per organitzar: és un procés la creació d’un espai de treball ben organitzat que utilitzi només eines d’anàlisi rellevants. L'eliminació dels indicadors tècnics que un comerciant utilitza pot canviar de tant en tant, segons les condicions del mercat, les estratègies utilitzades i l'estil de negociació.
Com utilitzar els indicadors de comerç de manera eficaç
Figura 2
Gràfic creat amb TradeStation.
D'altra banda, els gràfics es poden desar quan es configuren de manera fàcil d'utilitzar. No és necessari tornar a formatar els gràfics cada vegada que es tanqui i es reobri la plataforma de negociació (vegeu la secció Ajuda de la plataforma comercial per obtenir indicacions). Els símbols de negociació es poden canviar, juntament amb qualsevol indicador tècnic, sense pertorbar l’esquema de colors i la disposició de l’espai de treball. La figura 2 il·lustra un espai de treball ben organitzat. Entre les consideracions per crear gràfics i espais de treball fàcils de llegir, cal destacar:
- Colors . Els colors han de ser fàcils de visualitzar i proporcionar molt de contrast perquè es puguin visualitzar fàcilment totes les dades. A més, es pot utilitzar un color de fons per als gràfics d'entrada de comandes (el gràfic que s'utilitza per a les entrades i sortides comercials) i es pot utilitzar un color de fons diferent per a tots els altres gràfics del mateix símbol. Si es comercialitza més d’un símbol, es pot utilitzar un color de fons diferent per a cada símbol per facilitar l’aïllament de dades. Maquetació Tenir més d’un monitor és útil per crear un espai de treball fàcil d’utilitzar. Un monitor es pot utilitzar per a l'entrada de comandes, mentre que un altre es pot utilitzar per a gràfics de preus. Si s'utilitza el mateix indicador en més d'un gràfic, és convenient posar com a indicadors a la mateixa ubicació a cada gràfic amb els mateixos colors. D’aquesta manera és més fàcil trobar i interpretar l’activitat del mercat en gràfics separats. Dimensions i tipus de lletra . Tipus de negreta i nítids permeten als comerciants llegir números i paraules amb més facilitat. Igual que els colors i la disposició, l'estil de lletra és una preferència i els comerciants poden experimentar amb diferents estils i mides per trobar la combinació que crea el resultat més plaent. Un cop trobades les lletres còmodes, es poden fer servir tots els gràfics el mateix tipus i tipus de lletra en tots els gràfics per proporcionar continuïtat.
Optimització dels indicadors
- Variables d’entrada definides per l’usuari : Correspon a cada comerciant decidir quins indicadors tècnics ha d’utilitzar, així com determinar la millor manera d’utilitzar els indicadors. Els indicadors més habituals disponibles, com les mitjanes mòbils i els oscil·ladors, permeten un element de personalització simplement canviant els valors d’entrada, les variables definides per l’usuari que modifiquen el comportament de l’indicador. Es poden modificar variables com el període de retard o el tipus de dades de preus que s’utilitza en un càlcul per donar a un indicador valors molt diferents i assenyalar diferents condicions del mercat. La figura 3 mostra un exemple dels tipus de variables d’entrada que es poden ajustar per alterar el comportament d’un indicador.
Figura 3
- Optimització : moltes de les plataformes de negociació avançades actuals permeten als operadors realitzar estudis d’optimització per determinar l’entrada que redunda en un rendiment òptim. Els comerciants poden introduir un interval per a una entrada especificada, com per exemple, una longitud mitjana mòbil, per exemple, i la plataforma realitzarà els càlculs per trobar l’entrada que generi resultats més favorables. Les optimitzacions multivariables analitzen dues o més entrades simultàniament per establir quina combinació de variables condueixen als millors resultats. L’optimització és un pas important per desenvolupar una estratègia objectiva que defineixi les regles d’entrada, sortida i gestió de diners comercials. Sobreoptimització: Si bé els estudis d’optimització poden ajudar els comerciants a identificar els inputs més rendibles, l’optimització d’optimització pot crear una situació en què els resultats teòrics semblin fantàstics, però els resultats de la negociació en viu podran patir perquè el sistema s’ha ajustat per funcionar només amb un determinat conjunt de dades històriques.. Mentre que estiguin fora de l’àmbit d’aquest article, els comerciants que realitzen estudis d’optimització haurien d’anar amb compte d’evitar la sobre-optimització mitjançant la comprensió i l’ús de tècniques adequades de test i recanvi endavant com a part d’un procés de desenvolupament d’estratègia global.
La línia de fons
És important tenir en compte que l’anàlisi tècnica tracta probabilitats més que no certeses. No hi ha una combinació d’indicadors que prevegi amb exactitud els moviments dels mercats al 100% del temps. Si bé massa indicadors o l’ús incorrecte d’indicadors poden desdibuixar la visió dels mercats dels comerciants, els comerciants que utilitzen indicadors tècnics amb cura i eficaç poden identificar amb més precisió configuracions de negociació d’alta probabilitat, augmentant les probabilitats d’èxit en els mercats.
