Què és el risc actuarial?
El risc actuarial fa referència al risc que els supòsits actuaris implementen en models usats per a assegurar-se en un preu de pòlisses d’assegurança específics poden resultar inexactes o incorrectes. Els possibles supòsits inclouen la freqüència de pèrdues, la gravetat de les pèrdues i la correlació de pèrdues entre contractes. El risc actuarial també es coneix com a "risc d'assegurança".
Punts clau
- El risc actuarial examina la possibilitat que els actuaris dels supòsits s’incloguin en models utilitzats per assegurar determinades pòlisses d’assegurança específiques. El nivell de risc actuarial és proporcional a la fiabilitat de les hipòtesis implementades en els models de preus que utilitzen les companyies d’assegurances en la fixació de primes. Els actuaris utilitzen taules de vida dels períodes, que mostren les taxes de mortalitat d’una població específica d’individus, durant un període de temps determinat, i utilitzen taules de vida de cohorts, que mostren les taxes generals de mortalitat per a la vida total d’una determinada població.
Comprensió del risc actuarial
El nivell de risc actuarial és directament proporcional a la fiabilitat de les hipòtesis implementades en els models de preus que utilitzen les companyies asseguradores per fixar les primes.
La vida comporta molts riscos. Un propietari s’enfronta al potencial de variació associat a la possibilitat de pèrdues econòmiques causades per un incendi. Un conductor s’enfronta a una possible pèrdua econòmica si el seu cotxe està danyat. Afronta danys encara més grans si lesiona un tercer en un accident de cotxe del qual és responsable. Un dels principals elements de la feina d’un actuari consisteix en predir la freqüència i la gravetat d’aquests riscos en relació amb la responsabilitat financera dels riscos assumits per l’assegurador en un contracte d’assegurança.
Diversos models de predicció
Els actuadors utilitzen diversos tipus de models de predicció per estimar els nivells de risc. Aquests models de predicció es basen en supòsits que tenen com a objectiu reflectir la vida real, que és vital per a la fixació de preus de tot tipus d’assegurances. Els defectes en els supòsits d'un model poden comportar un cost erroni de la prima. En el pitjor dels casos, un actuari pot subestimar la freqüència d’un esdeveniment. Els incidents no comptabilitzats provocaran un augment de la freqüència de pagaments, cosa que podria fer fallida una asseguradora.
Les taules de vida poden basar-se en registres històrics, que sovint calculen la mortalitat infantil, en comparació amb les regions amb registres superiors.
Taules de risc i vida actuària
Les taules de vida són un dels models més habituals d’avaluació de riscos utilitzats. Aquests dispositius s’utilitzen habitualment amb l’objectiu d’assegurar preus d’assegurances de vida. Les taules de vida s’esforcen a pronosticar la probabilitat que un individu es mori abans del proper aniversari. Els següents dos tipus de taules de vida dominen les ciències actuàries:
- Taula de vida periòdica: Aquesta taula mostra les taxes de mortalitat d’una determinada població d’individus durant un període de temps específic i estret. Taula de vida de cohort: Aquesta taula mostra les taxes de mortalitat generals de la vida total de la població específica. De vegades anomenada "taula de vida de generació", aquesta eina suposa que els individus d'una població determinada neixen tots durant el mateix interval de temps. Aquestes taules s’utilitzen amb més freqüència perquè poden predir els canvis futurs de la taxa de mortalitat en una població determinada i poden analitzar els patrons de taxa de mortalitat al llarg del temps.
