Què és la distribució multinomial?
La distribució multinomial és el tipus de distribució de probabilitats que s'utilitza per calcular els resultats d'experiments amb dues o més variables. La distribució binomial més coneguda és un tipus especial de distribució multinòmica en què només hi ha dos possibles resultats, com ara veritable / fals o caps / cues.
En finances, els analistes utilitzen la distribució multinomial per estimar la probabilitat que es produeixi un conjunt determinat de resultats, com ara la probabilitat que una empresa reporti uns resultats millor del que s’esperava mentre els seus competidors reportessin guanys decebedors.
Punts clau
- La distribució multinomial és una distribució de probabilitats que s'utilitza en experiments amb dues o més variables. Hi ha diferents tipus de distribucions multinomials, inclosa la distribució binomial, que inclou experiments amb només dues variables. La distribució multinomial s'utilitza àmpliament en ciències i finances per estimar probabilitat que es produeixin un conjunt determinat de resultats.
Comprensió de la distribució multinomial
La distribució multinomial s'aplica a experiments en els quals siguin certes les condicions:
- L'experiment consisteix en proves repetides, com ara rodar un dau cinc vegades en lloc d'una sola vegada. Cada prova ha de ser independent de les altres. Per exemple, si feu dos daus, el resultat d'un dau no afecta el resultat de l'altre dau. La probabilitat de cada resultat ha de ser la mateixa a cada instància de l'experiment. Per exemple, si un dau té sis cares, hi ha d'haver una oportunitat de cada número que es doni a cada número a cada rotllo. Cada assaig ha de produir un resultat específic, com ara un nombre entre dos i 12 si es fan rodetes per dues cares. daus.
Quedem amb els daus, suposem que executem un experiment en què rodem dos daus 500 vegades. El nostre objectiu és calcular la probabilitat que l’experiment produeixi els resultats següents a les 500 proves:
- El resultat serà "2" en el 15% de les proves; el resultat serà "5" en el 12% de les proves; el resultat serà "7" en el 17% dels assajos; i el resultat serà "11" en el 20% dels assajos.
La distribució multinomial ens permetria calcular la probabilitat que es produís la combinació de resultats anterior. Tot i que aquests nombres van ser escollits de manera arbitrària, es pot realitzar el mateix tipus d’anàlisi per a experiments significatius en ciències, inversions i altres àrees.
Exemple real de distribució multinomial
En el context de la inversió, un gestor de cartera o analista financer podria utilitzar la distribució multinomial per estimar la probabilitat que (a) un índex de gran càlcul superi un índex de gran capítol el 70% del temps, (b) l'índex de gran capítol. superant el índex de xapa petita un 25% del temps i (c) els índexs amb el mateix (o aproximat) retornen el 5% del temps.
En aquest cas, la prova es pot dur a terme durant un any sencer de dies de negociació amb dades del mercat per avaluar els resultats. Si la probabilitat d’aquest conjunt de resultats és prou elevada, l’inversor podria tenir la temptació d’invertir un sobrepès en l’índex de xicotetes.
