L’oscil·lador Stochastics, desenvolupat per George Lane a la dècada de 1950, fa un seguiment de l’evolució de la pressió de compra i venda, identificant els girs de cicle que alternen la potència entre els toros i els óssos. Pocs comerciants aprofiten aquesta eina de predicció perquè no entenen la millor manera de combinar estratègies específiques i períodes de celebració. És una solució fàcil, com veureu en aquest primer imprimiment sobre la configuració i la interpretació d’estocàstics..
Construcció d’estocàstics
L'oscil·lador modern o "Full Stochastics" combina elements de la "estocàstica lenta" i la "estocàstica ràpida" de Lane en tres variables que controlen els períodes de mirada enrere i l'extensió de la suavització de dades. (Per obtenir més informació, llegiu: Quina diferència hi ha entre estocàstica ràpida i lenta? )
- K% ràpid: mesura el preu de tancament en comparació amb els períodes de visualització especificats. El K% o el K% es redueix el K% ràpid amb una mitjana mòbil simple (SMA). Complement el D% o el D% afegeix una segona mitjana de suavització.
- Baixar les variables ràpides K%, K% i D% = un període de visualització a curt termini amb menys suavització. Variables ràpides K%, K% i D% = un període de mirada a llarg termini amb un suavització més gran
Trieu els millors ajustaments
Trieu les variables més efectives per al vostre estil de negociació i decidiu quant de sorolls esteu disposats a acceptar amb les dades. Entengueu que qualsevol cosa que trieu, més experiència tingueu amb l’indicador millorareu el vostre reconeixement de senyals fiables. Els actors del mercat a curt termini solen triar ajustaments baixos per a totes les variables, ja que els proporciona senyals anteriors en un entorn del mercat intraday altament competitiu. Els temporers del mercat a llarg termini tendeixen a triar ajustaments elevats per a totes les variables, ja que la producció molt suau només reacciona als canvis importants en l'acció de preus. (Per a informació relacionada, vegeu: Estocàstics: un indicador de compravenda exacta ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) mostra diferents petjades d’estocàstica, en funció de les variables. Els girs en cicle es produeixen quan la línia ràpida creua la línia lenta després d’assolir el nivell de sobrecompra o de sobrevenda. (Tal com s’explica a: Utilitza els estocàstics setmanals per cronometrar el mercat de manera eficaç ). Els flips de configuració sensibles de 5.3, 3 amb freqüència compren i venen cicles amb freqüència, sovint sense que les línies arribin a nivells de sobrecompra o de sobrevenda. El paràmetre mitjà de gamma 21, 7, 7 té un aspecte més llarg, però continua suavitzant a nivells relativament baixos, generant oscil·lacions més àmplies que generen menys senyals de compravenda. La configuració a llarg termini dels 21, 14, 14 fa un pas enrere gegant, el cicle de senyalització es converteix rarament i només a prop dels punts clau d’inversió del mercat.
Les variables a curt termini generen senyals anteriors amb nivells de soroll més alts, mentre que les variables a llarg termini generen senyals posteriors amb nivells de soroll més baixos, excepte en els torns importants del mercat quan els marcs de temps tendeixen a alinear-se, provocant senyals cronometrades de manera idèntica a través d’entrades principals. Podeu veure això succeir al mínim d’octubre, on el rectangle blau posa de manifest els creuaments alcista a les tres versions de l’indicador. Aquests creuaments de grans cicles ens diuen que els paràmetres són menys importants en els punts d’inflexió importants que la nostra habilitat per filtrar els nivells de soroll i reaccionar als nous cicles. Des del punt de vista logístic, això sovint significa tancar la tendència després de les posicions i executar estratègies esvaïdes que comprin retrets o que venguin ral·lis. (Per a més informació, vegeu: Quins són els millors indicadors per identificar les existències sobrecompres i sobrevenda? ).
Anàlisi d’estocàstics i patrons
Els estocàstics no han d’arribar a nivells extrems per evocar senyals fiables, sobretot quan el patró de preus mostra barreres naturals. Si bé els girs més profunds s’esperen a nivells de sobrecàrrega o sobrevenda, es poden confiar creus al centre del panell sempre que s’ajustin nivells de suport o resistència notables. Les mitjanes mòbils, les llacunes, les línies de tendència o les retraccions de Fibonacci sovint intercediran, reduint la durada d'un cicle i reduint el poder cap a una altra banda. Això posa en relleu la importància de llegir el patró de preus alhora d’interpretar l’indicador. (Per obtenir més informació, llegiu: Introducció als patrons de preus de l'anàlisi tècnica ).
El American Airlines Group (AAL) va augmentar per sobre de la EMA de 50 dies després d’una caiguda volàtil i es va establir en un nou suport (1), obligant l’indicador a augmentar abans d’assolir el nivell de revertiment. Va esclatar per sobre d'una línia de tendència de dos mesos i es va retirar (2), provocant un crossover alcista al punt mig del plafó. El míting posterior es va revertir als 44, produint un revés que troba suport a la EMA de 50 dies (3), provocant una tercera volta alcista per sobre de la línia de desdoblament..
La línia de fons
Molts operadors no aconsegueixen aprofitar l'estocàstica perquè es confonen amb l'obtenció de la configuració adequada per a les seves estratègies de mercat. Aquests consells útils solucionen la por i ajudaran a desbloquejar més potencials.
