Què és el Ràtio de guanys / pèrdues?
El percentatge de guanys / pèrdues és la relació entre el nombre total d'operacions guanyadores i el nombre de negociacions perdudes. No té en compte quant es va guanyar o perdre, sinó simplement si van ser guanyadors o perdedors.
La fórmula per al percentatge de guanys / pèrdues és
Ràtio de guanys / pèrdues = LossesWins
La relació guany / pèrdua també es pot indicar com a operacions guanyadores: perdre operacions. La relació de guanys / pèrdues també es coneix com a "relació d'èxit".
Què et diu el percentatge de guanys / pèrdues?
El percentatge de guanys / pèrdues és utilitzat principalment pels comerciants de dia per avaluar les seves pèrdues i guanys diàries de la negociació. S'utilitza amb la taxa de guany, és a dir, amb el nombre de negociacions guanyades del total de les operacions, per determinar la probabilitat d'èxit d'un comerciant. Normalment és favorable un percentatge de guanys / pèrdues superior a 1, 0 o una taxa de guanys superior al 50%.
Punts clau
- El percentatge de guanys / pèrdues o èxit és el nombre de negocis guanyadors del comerciant en relació amb el nombre de operacions perdudes. En altres paraules, la relació guany / pèrdua indica quantes vegades un comerciant tindrà negocis reeixits i guanyats amb diners respecte a quantes vegades perdrà diners en els seus comerços. La relació de guanys / pèrdues, utilitzada amb la relació de guanys (victòries / operacions totals) es pot utilitzar en la fórmula del criteri de Kelly per calcular el percentatge màxim del compte d’un comerciant que s’hauria d’arriscar en qualsevol operació..
Exemple de com s’utilitza el Ràtio de victòria / pèrdua
Suposem que heu realitzat 30 comerços, dels quals 12 van ser guanyadors i 18 van perdre. Això faria que el vostre percentatge de guanys i pèrdues fos 12/18, que es redueix a 2/3 o 2: 3. En format percentual, la taxa de victòria / pèrdua és de 12/18 = 2/3 = 0, 67, cosa que significa que perdreu el 67% del temps. Si useu el nombre total de comerços (30), el vostre percentatge de guanys o la vostra probabilitat d’èxit seria del 12/30 = 40%.
La relació guany / pèrdua s’utilitza per calcular la relació risc / recompensa, que és el potencial de benefici d’un comerç respecte al seu potencial de pèrdua. El potencial de benefici d’un comerç està determinat per la diferència entre el preu d’entrada i el preu de sortida objectiu al qual es produirà un benefici. El comerç s’executa mitjançant una ordre d’aturada que s’estableix al preu de sortida objectiu i el benefici es determina mitjançant la diferència entre el punt d’entrada i el preu d’aturada.
Per exemple, un comerciant compra 100 accions d’una empresa per 5, 50 dòlars i posa una pèrdua de parada a 5, 00 dòlars. El comerciant també posa una comanda de límit de venda a executar quan el preu arriba a 6, 50 dòlars. El risc per al comerç és de 5, 50 $ - 5, 00 $ = 0, 50 $, i el benefici potencial és de 6, 50 $ - 5, 50 $ = 1, 00 $. Així, el comerciant està disposat a arriscar-se a 0, 50 dòlars per acció per obtenir un benefici d’1, 00 dòlars per acció després de tancar la posició.
La relació risc / recompensa és de 0, 50 $ / 1, 00 $ = 0, 5. En aquest cas, el risc del comerciant és la meitat del seu benefici potencial. Si la proporció és superior a 1, 0, significa que el risc és superior al potencial de benefici del comerç. Si la proporció és inferior a 1, 0, el potencial de benefici és més gran que el risc.
Tenir una taxa de guanys elevada no significa necessàriament que un comerciant tindrà èxit o fins i tot rendible, ja que una taxa de guanys elevada significa poc si el risc-recompensa és molt elevat, i la proporció risc-recompensa elevada pot no significar gaire si la taxa de guany és molt fluix.
Limitació d’ús del Ràtio Win / Pèrdua
Tot i que la relació guany / pèrdua s’utilitza per determinar la taxa d’èxit i la probabilitat d’èxit futur dels operadors borsaris, no és gaire útil per si sol perquè no té en compte el valor monetari guanyat o perdut en cada comerç.
Per exemple, una relació de guanys / pèrdues de 2: 1 significa que el comerciant té el doble de negocis guanyadors que perdent. Sembla bo, però si les operacions perdedores tenen pèrdues en dòlars tres vegades més grans que les guanys en dòlars de les operacions guanyadores, el comerciant té una estratègia perdedora.
