DEFINICIÓ de mesures de diferència equivalents
Les mesures Martingale equivalents és una distribució de probabilitats dels pagaments previstos d’una inversió utilitzada en el preu dels actius. La distribució s'ajusta a les primes de risc de la totalitat dels inversors. Una mesura de distribució equivalent comporta, doncs, el grau d'aversió al risc mitjà de l'inversor per permetre un càlcul més senzill del valor actual d'un títol.
Les mesures equivalents equivalents també es coneixen com a mesures neutres de risc.
ESMORZAR AMB Mesures equivalents
Equivalent Martingale Mesures és una distribució de probabilitats que mostra possibles pagaments previstos d’una inversió ajustada pel grau d’aversió al risc d’un inversor. En un mercat eficient, aquest càlcul de valor actual hauria de ser igual al preu al qual actualment es cotitza la seguretat. Les mesures de difusió equivalents s’utilitzen més sovint en la fixació de preus de títols derivats, perquè és el cas més habitual d’un tipus de seguretat que té diversos pagaments discrets i contingents.
