Els inversors aposten fortament contra fons borsats en borsa (ETF) a l'octubre per protegir les seves carteres de la crisi del mercat.
El curt interès per ETF va augmentar els 11, 7 mil milions de dòlars fins als 176, 5 mil milions de dòlars el mes passat, segons dades de S3 Analytics, amb la major part d’aquest creixement molt concentrat en un grapat de fons. La firma de tecnologia i analítica financera de Nova York va revelar que els 25 primers ETFs amb més curtmetratge representaven el 75% del total d’interès curt, amb un augment de 12.100 milions de dòlars respecte al mes anterior.
Els Grans Shorts
Els dos shorts més grans, SPDR S&P 500 ETF (SPY) i Invesco QQQ (QQQ), van ser fons que fer el seguiment dels principals índexs nord-americans. Les apostes contra SPY i QQQ, un fons de borsa basat en l’índex Nasdaq 100, van augmentar al voltant d’un 6% a l’octubre. Aquestes trucades van resultar ser intel·ligents, generant rendiments del 8, 20% i del 9, 80%, respectivament.
El tercer curtmetratge més gran, l’iShares Russell 2000 ETF (IWM), també va tenir un rendiment inferior a l'octubre, aconseguint als seus venedors curts un rendiment de l'11, 34%. Curiosament, interès curt en el fons, que rastreja la part inferior de 2.000 accions de l’índex Russell 3000, va disminuir a l’octubre.
Les dades van revelar que l’iFha iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG), SPDR S&P Banking Regional ETF (KRE) i iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) van acabar de classificar els cinc llocs de fons més curts.
En conjunt, els 25 primers ETF més curts van generar 9.2 mil milions de dòlars en beneficis de marca a mercat. Es va obtenir una rendibilitat del 6, 99% a l'octubre, malgrat un augment de la quantitat d'ETFs d'aquest grup.
Els inversors que aposten per Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU), l’iPath S&P 500 VIX a curt termini Futures ETN (VXX), els consumidors de productes bàsics Select Sector SPDR ETF (XLP), els iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) i els SPDR Gold Trust ETF (GLD) va publicar pèrdues.
"A l'octubre, els venedors curts buscaven una exposició més curta en els fons de renda variable (tant al detall com a la indexada), a les energies i a les accions sanitàries; accions i bons internacionals; i la volatilitat VIX mentre disminueix l'exposició al mercat més ampli dels Estats Units i als valors relacionats amb la taxa d'interès nord-americana ", va dir Ihor Dusaniwsky, director general de S3 Partners." Si el mercat s'estabilitza i continua la seva concentració, hi podran haver 21.000 milions de dòlars de vendes curtes d'octubre. a cobrir i impulsar la manifestació encara més ”.
