Quin és el percentatge de pèrdua esperat - mètode ELR?
El mètode de relació de pèrdues prevista (ELR) és una tècnica emprada per determinar la quantitat projectada de sinistres, en relació amb les primes guanyades. El mètode de relació de pèrdues esperada (ELR) s’utilitza quan l’asseguradora no té les dades d’ocurrència de reclamacions passades adequades per proporcionar a causa dels canvis a les ofertes de productes i quan manca una mostra suficient de dades per a les línies de productes de cua llarga.
La fórmula del mètode ELR és
Mètode ELR = EP ∗ ELR −Paid Losseswhere: EP = Primes guanyades
Com calcular la proporció de pèrdua esperada - mètode ELR
Per calcular el mètode de relació de pèrdues esperades, multipliqueu les primes guanyades pel percentatge de pèrdues esperades i, a continuació, resteu les pèrdues pagades.
Què et diu el mètode ELR?
Les asseguradores van apartar una part dels seus premis de subscriure noves polítiques per tal de pagar les reclamacions futures. El percentatge de pèrdues esperat s’utilitza per determinar quant desvien. També és important tenir en compte que la freqüència i la gravetat de les afirmacions que esperen experimentar també tenen un paper important. Les asseguradores utilitzen diversos mètodes de previsió per determinar les reserves de reclamacions.
En determinats casos, com ara noves línies de negoci, el mètode ELR pot ser l’única manera possible d’esbrinar el nivell adequat de reserves de pèrdues necessàries. El mètode ELR també es pot utilitzar per establir la reserva de pèrdues per a línies de negoci i períodes de política particulars. El percentatge de pèrdues esperat, multiplicat per la xifra de la prima guanyada adequada, produirà les pèrdues finals estimades (pagades o incorregudes). No obstant això, per a determinades línies de negoci, la normativa governamental pot dictar els nivells mínims de reserves de pèrdues necessàries.
- S'utilitza per determinar la quantitat projectada de sinistres, en relació amb les primes guanyades. Els asseguradors deixen de banda una part de les primes de les pòlisses per pagar les reclamacions futures; el percentatge de pèrdues esperades determina quant es destinen. ELR s'utilitza per a empreses o línies de negoci que no tenen. dades anteriors, mentre que el mètode de l'escala de cadena s'utilitza per a negocis estables.
Exemple de com s'utilitza el mètode de relació de pèrdua esperada (ELR)
Les companyies d'assegurança també poden utilitzar el percentatge de pèrdues esperat per calcular la reserva incorreguda, però no reportada (IBNR), i la reserva total. La ràtio de pèrdues prevista és la relació de pèrdues finals amb primes guanyades. Les pèrdues finals es poden calcular com a prima guanyada multiplicada pel percentatge de pèrdues esperades. La reserva total es calcula com la pèrdua final amb menys pèrdues. La reserva d’IBNR es calcula com la reserva total menys la reserva d’efectiu.
Per exemple, una asseguradora ha obtingut primes de 10.000.000 dòlars i una proporció de pèrdues de 0, 60. Al llarg de l'any, ha pagat pèrdues de 750.000 dòlars i unes reserves en efectiu de 900.000 dòlars. La reserva total de l’asseguradora seria de 5.250.000 dòlars (10.000.000 de dòlars * 0, 60 - 750.000 dòlars) i la seva reserva d’IBNR seria de 4.350.000 dòlars (5.250.000 - 900.000 dòlars).
La diferència entre el mètode ELR i el mètode d'escala en cadena (CLM)
Tant el mètode ELR com el mètode d’escala de cadena (CLM) mesuren les reserves de reclamacions, on el CLM utilitza dades passades per predir què succeirà en el futur. Si bé el percentatge de pèrdues esperat (ELR) s’utilitza quan hi ha poca informació passada, on s’utilitza CLM per a empreses i línies de negoci estables.
Limitacions de l'ús del mètode ELR
L’import de les reserves de reclamacions que l’asseguradora hauria de deixar de banda es determina mitjançant models actuatoris i mètodes de previsió. Les asseguradores solen utilitzar la proporció de pèrdues esperada quant a la quantitat i la qualitat de les dades disponibles. Sovint és útil en les primeres etapes de la previsió perquè no té en compte les pèrdues reals pagades, però en etapes posteriors, aquesta manca de sensibilitat als canvis en les pèrdues reportades i pagades fa que sigui menys precisa i, per tant, menys útil.
Més informació sobre el mètode de relació de pèrdua esperada (ELR)
Consulteu més informació sobre el càlcul de la rendibilitat de les companyies d’assegurances amb pèrdues i ràtios combinats.
