La variància és una mesura de la distribució entre números d'un conjunt de dades. La variància mesura fins a quina distància es troba cada nombre del conjunt.
Utilitzant un gràfic de conjunt de dades, podem observar quina és la relació lineal dels diversos punts de dades o nombres. Ho fem dibuixant una línia de regressió, que intenta minimitzar la distància de qualsevol punt de dades individual des de la mateixa línia. Al gràfic següent, els punts de dades són els punts blaus, la línia taronja és la línia de regressió i les fletxes vermelles són la distància de les dades observades i la línia de regressió.
Imatge de Julie Bang © Investopedia 2020
Quan calculem una variància, ens preguntem, donada la relació de tots aquests punts de dades, quina distància esperem del següent punt de dades? A aquesta "distància" s'anomena terme d'error i és el que mesura la variància.
Per si mateix, la variació no sol ser útil perquè no té una unitat, cosa que dificulta la seva mesura i comparació. Tanmateix, l’arrel quadrada de la variància és la desviació estàndard, i això és pràctic com a mesurament.
Càlcul de la variació en Excel
Calcular la diferència en Excel és fàcil si ja heu introduït el conjunt de dades al programari. A l'exemple següent, calcularem la variació de 20 dies de rendiments diaris del altament popular fons borsat (ETF) anomenat SPY, que inverteix en S&P 500.
- La fórmula és = VAR.S (seleccioneu dades)
El motiu pel qual voleu utilitzar VAR.S i no VAR.P (que és una altra fórmula que s’ofereix) és que sovint no disposeu de tota la població de dades per mesurar. Per exemple, si tinguéssim tots els rendiments de la història del ETF SPY a la nostra taula, podríem utilitzar la mesura de població VAR.P, però com que només estem mesurant els darrers 20 dies per il·lustrar el concepte, utilitzarem VAR.S.
Com podeu veure, el valor calculat de la variància de.000018674 ens explica poc sobre el conjunt de dades. Si continuéssim a arrelar el valor quadrat per obtenir la desviació estàndard de rendiments, seria més útil.
