Què és una mitjana mòbil linealment ponderada?
Una mitjana mòbil ponderada linealment (LWMA) és un càlcul de mitjana mòbil que pesa amb més intensitat les dades de preus recents. El preu més recent té la ponderació més elevada i cada preu anterior té menys pes progressivament. Els pesos baixen de forma lineal. Els LWMA tenen una reacció més ràpida davant els canvis de preus que les mitjanes mòbils simples (SMA) i les mitjanes mòbils exponencials (EMA).
Punts clau
- Utilitzeu una mitjana mòbil ponderada linealment de la mateixa manera que una SMA o EMA.Utilitzeu una LWMA per definir amb més claredat la tendència i les inversions de preus, proporcioneu senyals comercials basades en passades transversals i indiqueu àrees de suport o resistència potencials. la mitjana amb menys retard que una SMA pot desitjar utilitzar una LWMA.
La fórmula per a la mitjana mòbil mòbil ponderada linealment (LWMA) és:
LWMA = ∑ W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… on: P = Preu per al períoden = El període més recent, n-1 és el període anterior, i n-2 és dos períodes anteriorsW = El pes assignat a cada període, amb el pes més gran primer i descendint linealment basat en el nombre de períodes que s’utilitzen.
Com calcular la mitjana mòbil ponderada linealment (LWMA)
- Trieu un període de revisió. És a dir quants n valors es calcularan a la LWMA. Calcular els pesos lineals per a cada període. Això es pot aconseguir de diverses maneres. El més fàcil és assignar n com a pes per al primer valor. Per exemple, si utilitzeu una visualització de 100 períodes, el primer valor es multiplica per un pes de 100, el següent valor es multiplica per un pes de 99. Una forma més complexa és triar un pes diferent per al valor més recent, com ara 30. Ara, cada valor haurà de baixar un 30/100, de manera que quan s’arribi al n-99 (100è període) el pes sigui d’un. Multipliqueu els preus de cada període pels seus pesos respectius, i obteniu la suma total. l’anterior per la suma de tots els pesos.
Diguem que ens interessa calcular la mitjana mòbil ponderada linealment del preu de tancament d’una acció durant els últims cinc dies.
Comença per multiplicar el preu d’avui per 5, el d’ahir per 4 i el preu d’avui per 3. Continuar multiplicant el preu de cada dia per la seva posició a la sèrie de dades fins arribar al primer preu de la sèrie de dades, que es multiplica per 1. Afegiu aquests resultats, dividiu-los per la suma dels pesos i tindreu la mitjana mòbil ponderada linealment per a aquest període.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Diguem que el preu d’aquest estoc varia així:
Dia 5: 90, 90 dòlars
Dia 4: 90, 36 dòlars
Dia 3: 90, 28 dòlars
Dia 2: 90, 83 dòlars
Dia 1: 90, 91 dòlars
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
El cost total d'aquesta acció durant aquest període de temps és de 90, 62 dòlars.
Què et diu la mitjana mòbil ponderada linealment (LWMA)?
La mitjana mòbil ponderada linealment és un mètode per calcular el preu mitjà d’un actiu en un període de temps determinat. Aquest mètode pesa les dades recents amb molta més pes que les dades anteriors i s'utilitza per analitzar les tendències del mercat.
Generalment, quan el preu està per sobre del LWMA i el LWMA està augmentant, el preu està per sobre de la mitjana ponderada, cosa que ajuda a confirmar una pujada. Si el preu està per sota de la LWMA i s'assenyala el LWMA, això ajuda a confirmar una baixa en el preu.
Quan el preu travessa la LWMA, això podria suposar un canvi de tendència. Per exemple, si el preu està per sobre de la LWMA i després baixa per sota d’aquest, això podria indicar un canvi d’una pujada a un nivell de baixada.
A l’hora de valorar les tendències, els comerciants haurien d’estar al corrent del període de revisió. El període de visualització bàsica és el nombre de períodes que s'estan calculant a l'LWMA. Una LWMA de cinc períodes realitzarà un seguiment molt proper dels preus i és útil per fer un seguiment de petites tendències, ja que la línia es veurà incomplida fàcilment fins i tot amb menors oscil·lacions de preus. Una LWMA de 100 períodes no farà el seguiment del preu tan a prop, cosa que sovint hi haurà marge entre el LWMA i el preu. Això permet la determinació de tendències i reversions a llarg termini.
Igual que altres tipus de mitjanes mòbils, el LWMA en algun moment es pot utilitzar per indicar àrees de suport i resistència. Per exemple, en el passat, el preu va rebotar la LWMA en diverses ocasions per després augmentar. Això indica que la línia actua com a suport. La línia pot continuar actuant com a suport en el futur. Si no ho feu, podríem indicar una modificació de la tendència de preus. Podria estar revertint al revés o pot començar un període on es mogui més cap al costat.
Quina diferència hi ha entre una mitjana mòbil ponderada linealment (LWMA) i una mitjana mòbil exponencial doble (DEMA)?
Ambdues mitjanes mòbils estan dissenyades per reduir el retard que és inherent a la SMA. LWMA ho fa aplicant un major pes als preus recents. La doble mitjana mòbil exponencial (DEMA) ho fa mitjançant la multiplicació de EMA durant un determinat període per dos, i després restar una EMA suavitzada. Com que les MA es calculen de manera diferent, proporcionaran valors diferents en un gràfic de preus.
Les limitacions d'utilitzar una mitjana mòbil ponderada linealment (LWMA)
Totes les mitjanes mòbils ajuden a definir les tendències quan hi són presents, però proporcionen poca informació quan l’acció del preu es produeix de manera directa o que es desplaça predominantment cap al costat. Durant aquests moments, el preu oscil·larà al voltant de l'AM. La MA no proporcionarà senyals de creuament o suport / resistència adequats durant aquests temps.
Una LWMA pot no proporcionar suport ni resistència. Això és especialment probable si no ho ha fet abans.
També es poden produir múltiples senyals falses abans que es desenvolupi una tendència significativa. Un senyal fals és quan el preu travessa la LWMA, però no es mou en la direcció que s’esperava, donant lloc a un comerç deficient.
