A finals dels anys cinquanta, George Lane va desenvolupar estocàstica, un indicador que mesura la relació entre el preu de tancament d’una emissió i el seu rang de preus en un període de temps predeterminat. Fins avui, l’estocàstica és un indicador tècnic afavorit perquè és fàcil d’entendre i té un alt grau de precisió a l’hora d’indicar si és hora de comprar o vendre una seguretat.
Punts clau
- L’estocàstica és un indicador tècnic afavorit perquè és fàcil d’entendre i té un alt grau de precisió. L’estocàstic s’utilitza per mostrar quan un estoc s’ha traslladat a una posició de sobrecompra o de sobrevenda. Pot ser molt beneficiós utilitzar estocàstiques i un oscil·lador com el índex de força relativa (RSI) junts.
Preu Acció
La premissa d’estocàstica és que quan una acció tendeix a l’alça, el seu preu de tancament tendeix a comerciar a la gamma alta del dia o l’acció de preus. L’acció de preus fa referència al rang de preus en què una acció cotitza al llarg de la sessió diària. Per exemple, si es va obrir una existència a 10 dòlars, es va cotitzar fins a 9, 75 dòlars i es va tancar fins a 10, 75 dòlars, i es tancava a 10, 50 dòlars el dia, l’acció o rang de preus se situaria entre els 9, 75 dòlars (el mínim del dia) i els 10, 75 dòlars (el màxim). del dia). Per contra, si el preu té una tendència a la baixa, el preu de tancament tendeix a cotitzar o a prop del rang baix de la sessió de negociació del dia.
L'estocàstica s'utilitza per mostrar quan un estoc s'ha traslladat a una posició de sobrecàrrega o venda. Catorze és el nombre matemàtic més utilitzat en el mode temps. Segons l’objectiu del tècnic, pot representar dies, setmanes o mesos. El gràfic pot voler examinar un sector sencer. Per obtenir una visió a llarg termini d'un sector, el gràfic començaria a examinar els 14 mesos de tota la franja comercial.
Índex de força relativa
Jack D. Schwager, cofundador de Fund Seeder i autor de diversos llibres sobre anàlisis tècniques, utilitza el terme "normalitzat" per descriure els oscil·ladors estocàstics que tenen límits predeterminats, tant per la banda alta com per la baixa. Un exemple d’aquest oscil·lador és l’índex de força relativa (RSI) —un indicador d’impuls popular que s’utilitza en l’anàlisi tècnica— que té un rang de 0 a 100. Normalment s’estableix en el rang de 20 a 80 o el rang de 30 a 70.. Tant si teniu en compte un sector com un tema individual, pot ser molt beneficiós fer servir estocàstiques i RSI conjuntament.
Estocàstics: un indicador precís de compravenda
Fórmula
L’estocàstica es mesura amb la línia K i la línia D. Però és la línia D que seguim de prop, ja que indicarà qualsevol senyal important al gràfic. Matemàticament, la línia K es veu així:
Fórmula d’oscil·lador d’estocàstica Momentum. Investopedia
on:
CP = el preu de tancament més recent
L 14 = el preu més baix de les 14 sessions de negociació anteriors
H 14 = el preu més alt de les mateixes 14 sessions de negociació anteriors
La fórmula de la línia D més important s’assembla a aquesta:
D fórmula de línia. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) on: H3 = el màxim de les tres sessions de negociació anteriorsL3 = el preu més baix negociat durant el mateix període de tres dies
Us mostrem aquestes fórmules només per interès. El programari de gràfics actual fa tots els càlculs, fent més fàcil tot el procés d’anàlisi tècnic i, per tant, més emocionant per a l’inversor mitjà.
Llegint el gràfic
La línia K és més ràpida que la línia D; la línia D és la més lenta de les dues. L’inversor ha de vigilar com la línia D i el preu de l’emissió comencen a canviar i passar a les posicions sobrecostades (a la línia de 80) o a les posicions de sobrevenda (sota la línia 20). L’inversor ha de plantejar-se vendre les accions quan l’indicador passi per sobre dels 80 nivells. Per contra, l'inversor ha de plantejar-se la compra d'un problema que estigui per sota de la línia 20 i comenci a augmentar amb un volum més gran.
Al llarg dels anys, molts articles han explorat "l'ajust" d'aquest indicador. Però els nous inversors haurien de concentrar-se en els fonaments bàsics d’estocàstica.
Al gràfic de eBay anterior, hi ha diverses oportunitats de compra clares que es van presentar durant els mesos de primavera i estiu de 2001. També hi ha diversos indicadors de venda que haurien cridat l'atenció dels comerciants a curt termini. El fort senyal de compra a principis d’abril hauria suposat tant als inversors com als comerciants una bona durada de 12 dies, que va des de la zona de la mitjana de 30 dòlars fins a la zona de la meitat dels 50 dòlars.
Les existències de Microsoft Corporation (MSFT) també s'utilitzen habitualment com a exemple per a aquestes mesures.
La línia de fons
L’estocàstica és un indicador tècnic preferit per la precisió de les seves troballes. Es percep fàcilment tant pels veterans experimentats com pels tècnics nous i tendeix a ajudar a tots els inversors a prendre una bona decisió d’entrada i sortida de les seves explotacions.
