Què és una mitjana mòbil desplaçada (DMA)?
Una mitjana mòbil desplaçada (DMA) és una mitjana mòbil (MA) que s’ha ajustat endavant o enrere en el temps per intentar millorar les tendències de previsió o ajustar-se millor als moviments de preus d’un actiu. Una MA es pot desplaçar cap endavant en un gràfic, que s’anomena desplaçament positiu i desplaçarà la MA cap a la dreta. També es pot desplaçar enrere en el temps, anomenat desplaçament negatiu, i això mourà la MA cap a l'esquerra.
Punts clau
- Una DMA és qualsevol empresa que té tots els seus valors desviats o endarrerits en el temps. La quantitat de desplaçament depèn de l’actiu que es cotitzi i dels desitjos de l’inversor. Els inversors desplacen una mitjana mòbil de manera que s’alinea millor amb els màxims o els nivells baixos del preu, i conté o s’ajusta millor al preu. Una mitjana mòbil desplaçada s’utilitza de la mateixa manera que una MA tradicional. Ajuda a determinar la direcció i la reversió de la tendència, pot proporcionar senyals comercials i ajuda a preveure possibles àrees de suport i resistència.
Com calcular una mitjana mòbil desplaçada (DMA)
La DMA no requereix cap càlcul més enllà del càlcul de la mitjana mòbil. Cada valor de l'AM és avançat o enrere pel nombre de períodes determinats pel comerciant.
Per exemple, suposem que un comerciant vol desplaçar la seva MA durant tres períodes futurs. El valor de MA actual es col·locarà tres períodes al futur en el gràfic. El valor del període anterior se situarà també en tres períodes futurs, etc.
La majoria de programes de mapes ho fan automàticament. Quan apliqueu una mitjana mòbil, la configuració sovint demanarà la quantitat de desplaçament que es desitgi. Alternativament, pot haver-hi un indicador de MA desplaçat separat amb aquesta configuració.
Què et diu la mitjana mòbil desplaçada (DMA)?
El DMA fa tot el que fa una mitjana mòbil normal, però en alguns casos, pot fer-ho millor perquè pot adaptar-se millor a l’activitat que es cotitza.
En general, el DMA ajuda a determinar la direcció de la tendència. Quan el preu està per sobre de l’AM que ajuda a indicar una pujada, o almenys que el preu està per sobre de la mitjana. Quan el preu està per sota de l'AM, el preu és inferior a la mitjana, la qual cosa és un signe de baixa.
Quan el preu es mou a través de la MA, podria indicar que la tendència canvia. Si el preu cau des del valor superior per sobre, es podria indicar que el rendiment ascendeix i es comença a disminuir.
La manera en què es desplaça la MA pot ajudar a proporcionar millors senyals de reversió. Suposem que, en el passat, el preu ascendent va baixar lleugerament per sota de l'AM només per tornar a produir-se poc després. En aquest cas, la caiguda del preu per sota de l'AM no va ser un senyal de reversió, l'AM no acaba d'ajustar bé l'acció del preu. Desplaçar l’AM per diversos períodes pot ajudar a mantenir el preu per sobre de l’AM, creant un ajustament millor a la tendència de l’actiu i evitant així alguns dels falsos senyals.
Una altra opció de l'escenari anterior és modificar el període de visualització de la mitjana (per a quants períodes calcula una mitjana). Això també pot donar lloc a que l'AM s'ajusti millor a les dades del preu. L’augment del període de mirada general té com a resultat que l’AM té més retard, ja que és més lent reaccionar davant els canvis de preu, ja que els canvis recents de preus tenen un impacte inferior a una mitjana més gran. Per tant, el desplaçament és una opció quan un comerciant vol que l'AM s'alinei millor amb el preu, però no vol augmentar el retard.
Una mitjana mòbil també pot ajudar a identificar suport i resistència. Com s'ha comentat anteriorment, durant la pujada de la rendibilitat, l'AM es pot alinear amb el preu de manera que els mínims de pullback històrics s'alinein amb l'AM. Quan el preu s’acosta a l’AM, el comerciant sap que l’AM pot proporcionar suport. Si el preu s’atura a l’AM i comença a augmentar de nou, es pot dur a terme un comerç llarg amb una pèrdua per sota del mínim recent o per sota de l’AM.
El mateix concepte s'aplica a les tendències de baixa. La mitjana mòbil desplaçada s’ajusta per alinear-se amb els màxims de retracte durant la baixa. En els futurs inconvenients, el comerciant pot veure si el DMA encara proporciona resistència. Si ho fa, això pot proporcionar una oportunitat comercial curta.
La diferència entre una mitjana mòbil desplaçada (DMA) i la mitjana mòbil exponencial (EMA)
Una mitjana mòbil exponencial és un tipus d’AM que reacciona més ràpidament als canvis de preu que una simple AM. Aquest és el resultat d’un càlcul més complex que aporta més pes als valors de preus recents. Una DMA és qualsevol màquina avançada o retrocedida en el temps. Mentre que les MA simples s’utilitzen sovint per al desplaçament, també es pot desplaçar una EMA. Això implica avançar els valors EMA endavant o endarrere en el temps.
Limitacions de l'ús d'una mitjana mòbil desplaçada (DMA)
Una AM és el preu mitjà d’un actiu en un període de temps. No té inherentment cap càlcul predictiu previst en ell. Per tant, qualsevol AM, inclosa una desplaçada, no sempre proporcionarà informació fiable sobre els canvis de tendència o nivells de suport / resistència.
Les mitjanes mòbils en general, incloses les desplaçades, solen proporcionar una millor informació durant els mercats en tendència, però proporcionen poca informació quan el preu és baixat o es mou cap al costat. Durant aquests moments, el preu es desplaçarà cap endavant i cap endavant a través de l'AM, però com que el preu es mou cap als costats en general, els creuaments no és probable que generin oportunitats de negoci altament rendibles i puguin produir pèrdues.
Els senyals de reversió, suport i resistència no sempre funcionen. El preu pot moure’s per una MA només per tornar enrere en la direcció original. Si bé la MA pot haver proporcionat suport o resistència en el passat, potser no en el futur.
