Taula de continguts
- Què és l’indicador de Vòrtex?
- Sinergia amb altres indicadors
- Estratègia de comerç d’indicadors de Vortex
- Exemple 1: Microsoft
- Indicadors i patrons de preus
- Exemple 2: American Airlines
- La línia de fons
Els tècnics suïssos del mercat, Etienne Botes i Douglas Siepman, van introduir l'indicador de vòrtex al número de gener de 2010 de la revista Anàlisi tècnica d'estocs i mercaderies. Des de llavors, l’indicador tècnic s’ha guanyat tracció com a tendència fiable seguint l’indicador que pot produir senyals de compra i venda sorprenentment precisos. No obstant això, encara es poden necessitar uns quants anys més de proves i experiències del mercat per avaluar completament el potencial de l’indicador de vòrtex.
Què és l’indicador de Vòrtex?
L’indicador de vòrtex mostra dues línies oscil·lants: una per identificar el moviment de tendència positiu i l’altra per identificar el moviment negatiu dels preus. Les creus entre les línies desencadenen senyals de compra i venda dissenyades per captar l’acció de tendència més dinàmica, superior o inferior. No hi ha cap paràmetre neutre per a l'indicador, que sempre generarà un biaix alcista o baixista. Aquí podeu trobar els càlculs complets de l’indicador de vòrtex.
La construcció d’indicadors gira al voltant dels màxims i mínims dels darrers dos dies o períodes. La distància entre la màxima actual i la baixa anterior designa un moviment de tendència positiu, mentre que la distància entre la baixa actual i la màxima anterior designa el moviment de tendència negativa. Els moviments de tendència fortament positius o negatius mostraran una longitud més llarga entre els dos nombres, mentre que el moviment de tendència positiu o negatiu més feble mostrarà una longitud més curta.
Les lectures es capturen generalment durant 14 períodes (tot i que el tècnic pot triar qualsevol llargada) i després s’ajusten mitjançant l’autèntica gamma de J. Welles Wilder. Els resultats es publiquen com a línies contínues per sota dels barres de preus, mentre que els resultats creuats es comparen amb altres indicadors de tendència següents per produir senyals de negociació vàlids. Els comerciants poden utilitzar l'indicador de vòrtex com a generador autònom de senyal, però tingueu en compte que és vulnerable a les clausures importants i als senyals falsos en mercats congestionats o mixtes.
Sinergia amb altres indicadors
L’ajustament de l’indicador de vòrtex a períodes més llargs reduirà la freqüència de mosquetons, però generarà retraversaments positius o negatius retardats. D'altra banda, escurçar la longitud provocarà molts creuaments que no generen un moviment de tendència important. Com a regla general, els títols beta alts respondran millor a la configuració a curt termini, mentre que els títols a moviments lents responen millor a la configuració a llarg termini.
Podeu millorar la fiabilitat dels indicadors si compareu els senyals d’indicadors de vòrtex amb altres eines de tendència següents. Les matemàtiques subjacents mostren moltes similituds amb l’índex de direcció mitjà (ADX) de Wilder, l’indicador de direcció negatiu (-DI) i l’indicador de direcció positiu (+ DI). Aquests càlculs es tradueixen en tres línies que desencadenen creuaments complexos. A diferència de l’indicador de vòrtex, el sistema de Wilder pot emetre lectures neutres que indiquen als comerciants que es mantenen clavats o que s’exposi.
L’anàlisi de divergència de convergència mitjana en moviment (MACD) ofereix un ajustament perfecte amb l’indicador de vòrtex. La seva construcció amb tres mitjanes mòbils redueix les falses lectures desencadenades per diversos indicadors que capturen les mateixes dades defectuoses. Quan apareix amb histogrames, l’indicador genera sorprenentment pocs senyals falsos, cosa que el converteix en un soci perfecte per a l’indicador de vòrtex més sorollós i propens a la picadura.
Les estratègies de negociació sinergístiques utilitzen un procés senzill que busca senyals de compra o venda simpàtiques tant en els indicadors de vòrtex com en altres indicadors abans de comprometre capital. El repte es presenta de dues formes: en primer lloc, cal haver diferències significatives en les fonts de dades per evitar la reproducció d'informació defectuosa, i, en segon lloc, els períodes indicadors necessiten experimentació i ajustament final per centrar-se en el període de retenció previst, ja sigui a curt, intermedi o a llarg termini..
Aquest darrer pas d’eliminació dels períodes d’indicadors és vital perquè les tendències mostren una independència de marques de temps, permetent que evolucions i tendències baixes múltiples evolucionin en segments de temps diferents amb la mateixa seguretat. Aquest comportament fractal produirà falses lectures si l’indicador de vòrtex està mirant un segment d’activitat de tendència mentre que un segon indicador mira un segon segment. Els comerciants poden superar aquest defecte mitjançant prova i error, veient com interaccionen els parells d’indicadors en diversos instruments i en diversos períodes de temps. Amb MACD en particular, sovint és millor deixar la configuració sola i ajustar els períodes d’indicador de vòrtex en lloc.
(Per a més informació, vegeu: MACD: A Primer .)
Una estratègia de comerç d’indicadors de Vòrtex
A l’article de 2010 que va introduir l’indicador de vòrtex, els autors Botes i Siepman van descriure una estratègia de comerç d’indicadors de vòrtex dissenyada per filtrar i limitar falsos senyals. L’extrem alt o baix del dia del crosso alcista o baixista es converteix en el preu d’entrada previst, llarg o curt. És possible que aquests nivells no es puguin assolir el dia del senyal, fet que demana una comanda de compra o venda bona fins a la cancel·lació que es mantingui al seu lloc per a diverses sessions, si es requereix.
Si es posiciona en el moment del creuament, l’extrem superior o baix es converteix en el nivell d’acció d’aturada i inversa. En aquesta estratègia, es vendrà una venda curta i es revertirà al costat llarg quan el preu torni a l'extrem superior després d'un crossover positiu, mentre que una posició llarga es vendrà i es revertirà en una venda curta després que el preu torni a l'extrem inferior. un crossover negatiu.
També recomanen combinar aquests filtres d’entrada amb altres tècniques de gestió de riscos, incloses les parades de protecció final i de benefici . Aquestes mesures de protecció disminueixen la incidència de falsos senyals alhora que maximitzen els beneficis de la tendència subjacent, fins i tot quan no aconsegueixi un impuls important. Tanmateix, aquest enfocament no aconsegueix fer front a la durada del període, cosa que desencadenarà onades de falsos senyals fins que s’ajusten al període de manteniment predeterminat i, posteriorment, es retrotestarà a fons.
Exemple 1: Microsoft
Utilitzem dades històriques de Microsoft Corporation (MSFT) per provar l’indicador de vòrtex. Com es pot veure al gràfic següent, les accions de Microsoft es van reduir a un rang estret al març del 2014. Això va animar els comerciants a vetllar per una rendibilitat. Seguint l’indicador de vòrtex, hi ha un senyal de compra el 14 de març, però el preu es tanca molt per sota de la màxima extradia de 38, 13 dòlars per acció. El comerciant estableix una comanda de compra bona fins a la cancel·lació que s'executarà quan la seguretat torni al preu de disparador.
El 17 de març, la seguretat torna amb un calendari perfecte, passant per la ruptura i augmentant als 40 anys més baixos. L’indicador passa al costat de la venda el 10 d’abril, permetent una sortida rendible que perd una gran part del revés.
MACD i una parada final faciliten la gestió del comerç i suggereixen executar una posició llarga un dia més tard que el senyal de compra de l’indicador de vòrtex. També van emetre un senyal de venda quatre dies abans, donant suport a una sortida més rendible. Mentrestant, una parada final a la línia de descompte del 31 de març, prop de 41 dòlars per acció, s'hauria desencadenat quan la seguretat es va vendre el 4 d'abril, aconseguint una part encara més gran de l'ascens de quatre punts.
(Per a més informació, vegeu: Tècniques de finalització de traça .)
Indicador de Vortex i patrons de preus
L’indicador de vòrtex també funciona bé quan es combina amb l’anàlisi clàssica del patró de preus per reconèixer les tendències legítimes alhora que es filtren els ferratges de muntanya i altres mecàniques d’intercanvi d’abast. Teòricament, aquesta combinació hauria de generar els senyals de compra i venda més fiables en dos punts d'inflexió:
- Quan un interval de negociació ben desenvolupat es desglossa o es descompon. Quan un mercat en tendència perd impuls o arriba a una barrera important que afavoreix la transició cap a un nou rang de negociació.
El catàleg de patrons enllaçats per rangs coneguts, inclosos banderes, rectangles i triangles, beneficia aquest enfocament perquè els nivells naturals de descomposició i desglossament s'han desconstruït completament, permetent al comerciant centrar-se en l'indicador de vòrtex alhora que suporten les proves de preu. o resistència. La resistència i la durabilitat del tendència es poden mesurar més per a la convergència del cicle mitjançant estocàstica establerta en 5, 3, 3 o un altre indicador de força relativa.
(Per a més informació, vegeu: Comprensió dels indicadors de moment i RSI .)
Exemple 2: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL) desprèn un patró clàssic de doble nivell entre el desembre del 2014 i el maig del 2015 i es desglossa després en una caiguda important. L’indicador de vòrtex emet un senyal de venda vuit vuit sessions abans de l’avaria tècnica, encoratjant les vendes curtes primerenques dins de la gamma de negociació. El crossover també funciona com un indicador secundari per als operadors de patrons que busquen apilar les probabilitats a favor. Un senyal curt que abasta un indicador de vòrtex arriba sis setmanes més tard, cosa que configura una sortida rendible prop de 40 dòlars per acció.
La línia de fons
L’indicador de vòrtex es basa molt en el treball anterior de J. Welles Wilder, el creador de diversos indicadors tècnics importants. L'indicador de vòrtex construeix un mecanisme de senyalització per a tendències de baixada i tendències noves. Igual que amb els indicadors de Wilder, l’indicador de vòrtex funciona millor quan es combina amb altres sistemes de tendència següents i l’anàlisi clàssica de preus.
