Definició i aplicació de l’índex d’armes (trin)

Què és l’índex d’armes (TRIN)?

L’Índex d’armes, també anomenat Índex de negociació a curt termini (TRIN) és un indicador d’anàlisi tècnic que compara el nombre d’accions avançades i en declivi (Ràtio AD) amb el volum d’avanç i disminució (volum AD). S'utilitza per avaluar el sentiment global del mercat. Richard W. Arms, Jr., ho va inventar el 1967, i mesura la relació entre l'oferta i la demanda del mercat. Serveix de predictor dels futurs moviments de preus en el mercat, principalment a nivell intradretàric. Això ho fa generant nivells de sobrecompra i sobrevenda, que indiquen quan l’índex (i la majoria de les accions) hi canvia de direcció.

TradingView

Punts clau

Si el volum AD crea una proporció més elevada que la proporció AD, TRIN serà inferior a un. Si el volum AD té una proporció inferior a la proporció AD, TRIN serà per sobre d'una. Una lectura de TRIN per sota d'un sol acompanyar un avanç de preus fort, ja que la forta El volum de les accions ascendents ajuda a augmentar el ral·li. Una lectura de TRIN per sobre d'una acompanya normalment una forta davallada dels preus, ja que el fort volum dels decadents ajuda a generar la despesa. L'índex de les armes es mou davant de la trajectòria de preus de l'índex. Com s'ha comentat anteriorment, un fort increment de preus permetrà que TRIN passi a nivells més baixos. Un índex de caiguda veurà que TRIN ha estat més gran.

La fórmula per a l'índex d'armes (TRIN) és:

$\begin{matrix} TRIN = \frac{Avançar estocs / disminuir les existències}{Avançar el volum / disminuir el volum} \\ on: \\ \begin{matrix} Avançar accions = & Nombre d'estocs més elevats \end{matrix} \\ \begin{matrix} Accions en declivi = & Nombre d'estocs inferiors \end{matrix} \\ \begin{matrix} Avançar volum = & Volum total de tots els avenços \end{matrix} \end{matrix} \ begin {align} & \ text {TRIN} = \ \ frac { text {Avançar accions / Declining Stocks}} { text {Avançar volum / declinar volum}} \ & \ textbf {on:} \ & \ begin {align} text {Avançar estocs} = \ & \ text {Nombre d'existències més altes} \ & \ text {el dia} end {alineat} \ & \ begin {align} text {Stocks en decadència} = \ & \ text {Nombre d'existències inferiors} \ & \ text {el dia} end {alineat} \ & \ begin {align} text {Avançant volum} = \ & \ text {Volum total de tots els avenços} \ & \ text {stocks} end {alineat} \ & \ begin {align} text {Volum en declinació} = \ & \ text {Volum total de tots els menors} \ & \ text {stocks} end {alineat} end {alineat}$ TRIN = Avançar el volum / disminuir el volumAvantar les existències / disminuir les existències on: avançar les existències = nombre d’accions més altes en accions en declivi = nombre d’accions més baixes: avançar el volum = volum total de tots els avenços

Com calcular l’índex d’armes (TRIN)

TRIN es presenta en moltes aplicacions de gràfics. Per calcular a mà, utilitzeu els passos següents.

A intervals definits, com ara cada cinc minuts o diàriament (o qualsevol interval que es triï), busqueu el Ràtio AD dividint el nombre d’accions avançades pel nombre d’accions en declivi. Dividiu el volum d’avanç total pel volum total en declivi per obtenir el volum d’AD. Divideix el Ràtio AD per Volum AD.Recordeu el resultat i trameu en un gràfic. Repeteix el càlcul al següent interval de temps escollit. Connecteu diversos punts de dades per formar un gràfic i vegeu com es mou el TRIN amb el pas del temps.

Índex de braços (TRIN)

Què et diu l’índex d’armes (TRIN)?

L’índex Arms pretén proporcionar una explicació més dinàmica dels moviments globals en el valor compost de les borses, com la NYSE o la NASDAQ, analitzant la força i l’amplitud d’aquests moviments.

Un valor d’índex d’1, 0 indica que la proporció del volum d’AD és igual a la proporció AD. Es diu que el mercat està en estat neutre quan l’índex és igual a 1, 0, ja que el volum ascendent es distribueix uniformement sobre els problemes avançats i el volum a la baixa es distribueix uniformement sobre les emissions en declivi.

Molts analistes creuen que l'índex d'armes proporciona un senyal alcista quan és inferior a 1, 0, ja que hi ha un volum més gran en el valor mitjà que el valor mitjà. De fet, alguns analistes han trobat que l'equilibri a llarg termini de l'índex és inferior a 1, 0, cosa que pot confirmar que existeix un biaix alcista al mercat borsari.

D'altra banda, se sol considerar una lectura superior a 1, 0 com a senyal baixista, ja que hi ha un volum més gran en el valor mitjà que el valor mitjà que en stock.

Com més lluny és de 1, 00 el valor de l’índex d’armes, més gran serà el contrast entre la compra i la venda el mateix dia. Un valor superior a 3, 00 indica un mercat de venda i aquest sentiment baixista és massa dramàtic. Això podria significar una inversió a l'alça dels preus / índex.

Per la seva banda, un valor TRIN que baixa per sota de 0, 50 pot indicar un mercat de sobrecàrrega i que el sentiment alcista està sobreescalfant.

Els comerciants no només es fixen en el valor de l’indicador, sinó també en com canvia al llarg del dia. Busquen extrems del valor índex per als signes que el mercat pot canviar d’orientació aviat.

La diferència entre l’índex d’armes (TRIN) i l’índex de tirades (TICK)

TRIN compara el nombre d’accions avançades i en declivi amb el volum tant en les accions avançades com en les caigudes. L’índex de Tick compara el nombre d’accions que pugen i el nombre d’accions que baixa. El Tick Index s’utilitza per avaluar el sentiment intraday. L’Índex de Tick no té un volum de factor, però les lectures extremes encara senyalen condicions potencialment sobrecompres o sobrevenda.

Limitacions de l'ús de l'índex d'armes (TRIN)

L’Índex d’Armes té algunes peculiaritats matemàtiques que els comerciants i els inversors haurien de tenir en compte a l’hora d’utilitzar-lo. Com que l'índex posa èmfasi en el volum, les inexactituds es produeixen quan no hi ha un volum tan avançat en avançar problemes com s'esperava. Pot ser que aquesta no sigui una situació típica, però es pot produir i pot fer que l'indicador no sigui fiable.

A continuació, es mostren dos exemples de casos en què es poden presentar problemes:

Suposem que es produeix un dia molt alcista on hi ha dos vegades més de problemes avançats que de pèrdues i un volum de dos vegades més aviat que de volum en declivi. Tot i la negociació molt alcista, l’índex d’armes només obtindria un valor neutre de (2/1) / (2/1) = 1.0, cosa que suggereix que la lectura de l’índex pot no ser del tot exacta. tres vegades més de problemes avançats que de pèrdues i un volum de dos vegades més que de volum que disminueix. En aquest cas, l'índex d'Arms donaria efectivament una lectura baixista (3/1) / (2/1) = 1, 5, cosa que suggereix de nou una imprecisió.

Una forma de resoldre aquest problema seria separar els dos components de l’indicador en problemes i volum en lloc d’utilitzar-los en la mateixa equació. Per exemple, avançar els problemes dividits per problemes en caiguda podria mostrar una tendència, mentre que avançar el volum en disminuir el volum podria mostrar una tendència diferent. Aquestes relacions s'anomenen relació d'avançament / descens i relació al baix / baixa, respectivament. Ambdós es podrien comparar per explicar la veritable història del mercat.

Taula de continguts: