Calculeu el coeficient de correlació per trobar la correlació entre dues variables, ja siguin indicadors de mercat, accions o qualsevol altra cosa que es pugui fer un seguiment numèric. En estadístiques, la correlació és la versió a escala de covariància, que mesura si les variables estan positivament o inversament relacionades. La correlació és un concepte molt important en l'anàlisi tècnica del mercat de valors, ja que permet endevinar la mecànica dels patrons de preus.
Comprensió de la correlació
Suposem que un indicador de mercat, com la despesa total del consumidor, tendeix a augmentar al mateix temps que un estoc específic augmenta de preu. Com que ambdues variables solen moure-se en la mateixa direcció amb el pas del temps, es diu que estan positivament correlacionades. Si el preu de les accions tendís a disminuir quan augmentés la despesa del consumidor, les dues variables estarien inversament correlacionades. Tanmateix, la correlació mai és sinònim de causalitat.
La correlació es mesura mitjançant el coeficient de correlació. El coeficient de correlació sempre retorna un valor entre +1, 0 (perfectament correlacionats positivament) i -1, 0 (perfectament correlacionats negativament); un coeficient de correlació de zero no té cap poder predictiu i serveix de poca utilitat per a l'analista tècnic.
Càlcul del coeficient de correlació
Hi ha diversos mètodes diferents per trobar el coeficient de correlació. Cada fórmula de coeficient de correlació requereix dades de sèries horàries per a les variables que es consideren. Obteniu les dades adequades per a l'indicador de mercat i els preus específics de les accions.
La manera més fàcil de calcular la correlació és utilitzar algun tipus de programari, com la funció = CORREL () a Excel. Tanmateix, podeu fer el càlcul sense aquestes eines. El mètode més sòlid matemàticament és trobar la covariància de les dues variables i les desviacions estàndard de cada variable, i després fer servir la fórmula següent:
Coeficient de correlació = SDMI × SDSPCOV on: COV = Indicador de mercat, preu de les accionsSDMI = Desviació estàndard per a l’indicador del mercat
Trobar la covariància i la desviació estàndard per a cada variable pot ser un procés llarg i implicat. No obstant això, la majoria de calculadores i alguns programes també poden realitzar aquestes funcions.
