Quin és el percentatge de beneficis / pèrdues?
La ràtio de beneficis / pèrdues actua com un quadre de comandament per a un comerciant actiu que té com a principal motiu maximitzar els beneficis comercials. La relació benefici / pèrdua és el benefici mitjà de les operacions guanyadores dividit per la pèrdua mitjana de les operacions perdudes en un període de temps determinat.
Ràtio de pèrdues i guanys = guany total NWT: Pèrdua total NLTTot: pèrdua NWT = nombre d'operacions guanyadores
Ràtio de pèrdues i beneficis explicats
La relació benefici / pèrdua mesura el rendiment d’una estratègia o sistema comercial. Bviament, com més gran sigui la relació. Molts llibres de comerç demanen almenys una proporció de 2: 1. Per exemple, si un sistema tingués una mitjana guanyadora de 750 dòlars per operació i una pèrdua mitjana al mateix temps de 250 dòlars per comerç, llavors la relació benefici / pèrdua seria de 3: 1. Una relació de beneficis / pèrdues constantment sòlida pot animar un comerciant a aprofitar les apostes per la mateixa estratègia per intentar obtenir beneficis absoluts més grans. Per contra, una relació de beneficis / pèrdues inacceptable comportaria un examen de l'estratègia o del sistema emprat per trobar vincles febles. Potser el comerciant decidirà abandonar una estratègia o sistema del tot si la ràtio no produeix guanys suficients o fins i tot causa pèrdues de capital.
Pensant més enllà de la proporció
El percentatge de beneficis i pèrdues pot ser una manera excessivament simplista de mirar el rendiment perquè no té en compte les probabilitats de guanys o pèrdues per a les operacions. Un concepte anomenat rendibilitat mitjana per comerç (APPT) pot ser més clar. L'APPT és la quantitat mitjana que un comerciant pot esperar per guanyar o perdre per operació. APPT és la diferència entre a) el producte de la probabilitat de guanyar i de guanyar mitjà; i b) el producte de la probabilitat de pèrdua i pèrdua mitjana. Com a exemple, agafem 10 operacions, tres de les quals eren rendibles i set estaven perdent. La probabilitat de guanyar, per tant, és del 30% i la probabilitat de pèrdua del 70%. Suposem, a més, que el comerç guanyador mitjà va ser de 600 $ i el comerç mitjà que va perdre va ser de 300. L’APPT és menys (30% x 600 $) menys (70% x 300), o - 30 $. Així, tot i que el percentatge de beneficis / pèrdues era de 2: 1 (600 $: 300 dòlars), l’estratègia comercial és realment una pèrdua en termes de probabilitat.
