Què és l'execució automàtica?
L’execució automàtica és un mètode per executar operacions sense imputar-les manualment. Els sistemes automatitzats permeten als comerciants aprofitar els senyals de negociació per comprar o vendre un actiu sempre que es genera un senyal, de manera que el comerciant no necessita introduir manualment la comanda. Les comandes es poden crear automàticament a partir d’una gran varietat d’indicadors tècnics i sistemes de negociació.
Punts clau
- Una execució automàtica és un ordre que no cal introduir manualment; La comanda està creada per un programa de negociació automatitzat. Les execucions automàtiques es produeixen sense confirmació per part del comerciant, tot i que el comerciant continua controlant el programa que executa les operacions. Per exemple, poden modificar el programa, activar-lo o activar-lo. Es poden crear execucions automàtiques basades en una àmplia gamma d'estratègies, combinant tant criteris fonamentals com tècnics.
Comprensió de l'execució automàtica
L’execució automàtica s’ha convertit en habitual a mesura que els sistemes comercials continuen creixent més sofisticats i complexos i amb els avenços en tecnologia.
Les estratègies de comerç automatitzat solen ser utilitzades per comerciants professionals i fabricants de mercats i per alguns comerciants al detall. Una excepció és el mercat de divises (forex), on la majoria dels comerciants minoristes tenen accés a estratègies i programes de negociació automatitzats.
Com que el mercat de divises cotitza les 24 hores del dia, cinc dies a la setmana, aquests algoritmes automatitzats poden ajudar a garantir que un comerciant no perdi oportunitats rendibles. L’activació de senyals específics de diversos indicadors tècnics, com ara els basats en el preu, el volum i altres criteris, poden ajudar al comerciant a aprofitar les oportunitats fins i tot quan no estigui assegut davant del seu terminal de negociació.
L'execució automàtica permet omplir automàticament les comandes un cop realitzades, sense confirmació addicional del comerciant que executa el programari de negociació automatitzada. Això fa que les ubicacions de comandes siguin més ràpides, cosa que pot ajudar a obtenir millors preus quan els preus avancen ràpidament; una comanda manual pot trigar uns segons o més en entrar, mentre que una comanda automatitzada es desplega en mil·lisegons.
L'execució automàtica també permet omplir les operacions quan el comerciant que executa el programa de negociació automàtica no està present. Si es produeix un senyal comercial, es desplegarà una comanda i s'executarà automàticament si hi ha liquiditat disponible al preu de la comanda.
Interrupció de l'execució automàtica
Si bé l’execució automatitzada pot ajudar als comerciants a guanyar-se quan es requereixen comandes ràpides o que el comerciant no sigui capaç de supervisar el mercat, l’automatització també pot resultar pertorbadora. Com que les operacions automatitzades poden executar-se amb tanta rapidesa, els mercats poden estar sotmesos a trastorns i anomalies severs. La interrupció del mercat és una situació en la qual els mercats deixen de funcionar de forma convencional, típicament caracteritzada per moviments ràpids i importants de preus.
Per exemple, el 6 de maig de 2010, la mitjana industrial de Dow Jones (DJIA) va disminuir aproximadament un 9 per cent en només deu minuts. No obstant això, el mercat va esborrar una gran part d'aquest declivi abans que es tanqués. Aquesta interrupció es coneix com el Crash Flash 2010 i es creu que ha estat causada, en gran mesura, per programes de comerç automàtic que es van començar a vendre com altres programes venuts, creant un efecte dominó.
Configuració de comerç automàtic
Els sistemes automatitzats permeten una àmplia varietat de tècniques de negociació. La majoria dels comerciants utilitzen una combinació de diversos indicadors, així com altres formes d’anàlisi tècnica i / o fonamental. Es poden configurar diversos tipus de patrons de gràfics, preu i volum i altres criteris per activar l'obertura i el tancament de les posicions. Es poden definir estratègies detallades i complexes a partir d’aquests criteris i, a continuació, programar-se per desplegar-se automàticament quan s’alineen determinades condicions.
Els comerciants han d’anar amb compte al desplegar aquests sistemes. Els indicadors tècnics poden no ser vàlids si canvien sobtadament les condicions fonamentals. Quan es produeixin esdeveniments que poden justificar evitar la negociació en un mercat determinat, les comandes automatitzades encara es processaran sense intervenció humana, Alguns dels possibles paràmetres d'execució automàtica inclouen:
- La comanda de límit és una comanda d’una operació de compra o venda a un preu límit especificat o superior. L’ordre de pèrdua de parada es dissenya per limitar la pèrdua d’un inversor en una posició en una seguretat i pot funcionar amb posicions o participacions curtes i llargues. Les proporcions de fibonacci inclouen retracements, arcs i aficionats que poden fer servir els operadors per confirmar altres anàlisis tècniques. Els oscil·ladors estocàstics són indicadors de moment que comparen el preu de tancament amb el rang de preus en un període.
Exemples de criteris que es poden utilitzar per configurar execucions automatitzades
Automatitzar una estratègia és un treball dur. El comerç automatitzat rendible no només requereix una bona estratègia, sinó que també cal convertir aquesta estratègia en codis de programació o regles que un ordinador pugui entendre. Les regles no es poden basar en la subjectivitat i moltes estratègies comercials són subjectives. Només s’utilitzen en determinades condicions. Tret que aquestes condicions no estiguin definides explícitament en el codi de programació, l'estratègia no comercialitzarà de la manera prevista.
Els aspectes a tenir en compte a l'hora de configurar execucions automatitzades inclouen:
- Taps de risc. Aquests poden incloure les comandes de pèrdues a totes les operacions. Per exemple, es podria situar una pèrdua d'aturada en un import fix o en dòlar lluny del punt d'entrada o en un percentatge determinat. Criteris d’entrada. Definiu exactament quines condicions han de tenir presents per iniciar un comerç llarg o un comerç curt. Un exemple senzill podria ser quan una mitjana mòbil a curt termini creua per sobre d’una AM a llarg termini. Obtenció de beneficis. L’aturada pèrdua controla el risc a la baixa, però també s’han d’aprofitar els beneficis. Definiu com sortirà un comerç si no s’arriba a la pèrdua d’aturada. Podria ser un import fix o dòlar, un percentatge o una recompensa definida: risc basat en el risc. Per exemple, si el risc del comerç és del 5%, agafeu beneficis al 15% (recompensa 3: 1: risc). Restriccions de condicions. Definiu quan es comercialitzarà el programa i quan no serà així. Per exemple, es pot negociar una estratègia d’accions en el mercat previ o després de la comercialització, o només durant hores habituals? Pot situar les operacions abans dels principals esdeveniments? Decidiu i, a continuació, definiu les restriccions.
Dins d'aquestes consideracions bàsiques, hi ha infinites possibilitats de com es programen. Això permet una gran flexibilitat a l’hora de negociar automatitzat, però, alhora, com més complex sigui un sistema, més difícil és esbrinar quina part d’aquest no funciona quan les coses funcionen malament.
