Taula de continguts
- Antecedents
- Components d’un indicador
- Components dels indicadors únics
- Components dels indicadors híbrids
- Creació d’un indicador
- Un exemple
- Linia inferior
Elliott i Gann s'han convertit en noms de la llar entre la comunitat comercial mundial. Aquests pioners de l’anàlisi tècnica van desenvolupar algunes de les tècniques més utilitzades en el camp. Però, com van arribar Ralph Nelson Elliott i WD Gann amb aquestes tècniques, i com van tenir tant d’èxit? Es diu la veritat, no és tan difícil com sona! Aquest article us porta mitjançant el procés de creació del vostre propi indicador personalitzat que podeu utilitzar per obtenir avantatges en la competència.
Antecedents
Recordem que la teoria de l'anàlisi tècnica estableix que els gràfics financers tenen en compte totes les coses, és a dir, tots els factors fonamentals i ambientals. La teoria continua afirmant que aquests gràfics mostren elements de la psicologia que es poden interpretar mitjançant indicadors tècnics.
Per entendre-ho millor, mirem un exemple. Les retracements de fibonacci es deriven d'una seqüència matemàtica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 i així successivament. Podem veure que el nombre actual és la suma dels dos números anteriors. Què té a veure això amb els mercats? Bé, resulta que aquests nivells de retrocés (33%, 50%, 66%) influeixen en les decisions dels comerciants fins al punt que els nivells s’han convertit en un conjunt de nivells de suport psicològic i resistència. La idea és que, en trobar aquests punts en els gràfics, es pugui predir les futures indicacions dels moviments de preus.
Components d’un indicador
Tots els indicadors es creen per predir cap a on es dirigeix un preu quan hi ha una determinada condició. Els comerciants intenten predir dues coses bàsiques:
- Nivells de suport i resistència: Són importants perquè són les zones en què els preus inversen. Temps: això és important perquè cal predir quan es produiran moviments de preus.
De vegades, els indicadors prediuen aquests dos factors directament, com és el cas de les bandes de Bollinger o les ones d'Elliott, però els indicadors solen tenir un conjunt de regles promulgades per emetre una predicció.
Per exemple, quan s’utilitza l’indicador d’empenta d’amplada (que es representa amb una línia que indica nivells d’impuls), hem de saber quins nivells són rellevants. L’indicador en si és simplement una línia. L’indicador d’amplitud d’amplada s’assembla a RSI, ja que està “marcat per rang” i s’utilitza per avaluar l’impuls dels moviments de preus. Quan la línia es troba a la zona mediana, hi ha poc impuls. Quan s’aixeca a la zona superior, sabem que hi ha un impuls més gran i viceversa. Es pot mirar de prendre una posició llarga quan l’impuls està a l’alça dels nivells baixos i mirar cap a poc després dels màxims d’impuls a un nivell elevat. És important establir regles per interpretar el significat dels moviments d’un indicador per tal que siguin útils.
Tenint això en compte, analitzem les maneres de crear prediccions. Hi ha dos tipus principals d’indicadors: indicadors únics i indicadors híbrids. Els indicadors únics es poden desenvolupar només amb elements bàsics de l’anàlisi de gràfics, mentre que els indicadors híbrids poden utilitzar una combinació d’elements bàsics i indicadors existents.
Components dels indicadors únics
Els indicadors únics es basen en aspectes inherents a gràfics i funcions matemàtiques. Aquests són dos dels components més comuns:
1. Patrons
Els patrons simplement repeteixen seqüències de preus aparent durant un període de temps determinat. Molts indicadors utilitzen patrons per representar probables moviments futurs de preus. Per exemple, la teoria d’Elliott Wave es basa en la premissa que tots els preus es mouen en un determinat patró que es simplifica en l’exemple següent:
Figura 1: Patró d'ones d'Elliot
Hi ha molts altres patrons senzills que els comerciants utilitzen per identificar àrees de moviment de preus dins de cicles. Alguns d'aquests inclouen triangles, falques i rectangles.
Aquests tipus de patrons es poden identificar dins dels gràfics simplement mirant-los; Tanmateix, els ordinadors ofereixen una manera molt més ràpida de realitzar aquesta tasca. Les aplicacions i serveis informàtics proporcionen la possibilitat de localitzar automàticament aquests patrons.
2. Funcions matemàtiques
Les funcions matemàtiques poden anar des de la mitjana de preus fins a funcions més complexes basades en el volum i altres mesures. Per exemple, les bandes Bollinger són percentatges simplement fixats per sobre i per sota d’una mitjana mòbil. Aquesta funció matemàtica ofereix un canal de preus clar que mostra nivells de suport i resistència.
Components dels indicadors híbrids
Els indicadors híbrids utilitzen una combinació d’indicadors existents i es poden considerar sistemes de comerç simplistes. Hi ha moltes maneres de combinar elements per formar indicadors vàlids. A continuació, es mostra un exemple del crossover de MA:
Aquest indicador híbrid utilitza diversos indicadors, incloent-hi tres casos de les mitjanes mòbils. Cal primer dibuixar les mitjanes mòbils de tres, set i 20 dies en funció de la història dels preus. La regla aleshores busca un crossover per tal de comprar la seguretat o un subcreuament per vendre. Aquest sistema indica un nivell al qual es pot esperar un moviment de preus i proporciona una manera raonable d’estimar quan es produirà (a mesura que les línies s’acostin més). Aquí és el que podria semblar:
Figura 2: Un creuament mig mòbil
Creació d’un indicador
Un comerciant pot crear un indicador seguint diversos passos simples:
- Determineu el tipus d’indicador que voleu crear: únic o híbrid. Determineu els components que cal incloure al vostre indicador.Creeu un conjunt de regles (si cal) per governar quan i on s’haurien d’esperar que es produeixin moviments de preus. Proveu el vostre indicador a el mercat real a través de testes o comerç de paper. Si produeix bons rendiments, fes-lo servir.
Un exemple
Suposem que volem crear un indicador que mesura un dels elements més bàsics dels mercats: els canvis de preus. L’objectiu del nostre indicador és predir els futurs moviments de preus basats en aquest patró de balanceig.
Pas 1:
Busquem desenvolupar un indicador únic utilitzant dos elements bàsics, un patró i funcions matemàtiques.
Pas 2:
A la vista dels gràfics setmanals de les existències de l'empresa XYZ, notem alguns canvis bàsics entre la bullishness i el baixisme que tenen una durada aproximada de cinc dies. Com que el nostre indicador és mesurar els oscil·lacions dels preus, hauríem d’estar interessats en els patrons per definir el swing i una funció matemàtica, les mitjanes de preus, per definir l’abast d’aquests oscil·lacions.
Pas 3:
Ara hem de definir les regles que regeixen aquests elements. Els patrons són els més fàcils de definir: simplement són patrons alcista i baixista que s’alternen cada cinc o més dies. Per crear una mitjana, prenem una mostra de la durada de les tendències a l’alça i una mostra de la durada de les tendències a la baixa. El resultat final hauria de ser un període de temps esperat perquè es produeixin aquests moviments. Per definir l’abast dels oscil·lacions, utilitzem un nivell relativament alt i relativament baix, i els establim als alts i baixos del gràfic setmanal. A continuació, per crear una projecció de la inclinació / declinació actual basada en inclinacions / declinacions passades, simplement promediem les inclinacions / declinacions totals i preveiem que es produiran els mateixos moviments mesurats (+/-) en el futur. La direcció i la durada del moviment, de nou, es determina pel patró.
Pas 4:
Prenem aquesta estratègia i la testem manualment o utilitzem programari per traçar-la i crear senyals. Trobem que pot retornar amb èxit un 5% per balanç (cada cinc dies).
Pas 5:
Finalment, seguim en directe amb aquest concepte i intercanviem amb diners reals.
Linia inferior
Construir el vostre propi indicador implica aprofundir en l'anàlisi tècnica i desenvolupar aquests components bàsics en alguna cosa únic. En definitiva, l'objectiu és guanyar avantatge sobre altres operadors. Només cal mirar Ralph Nelson Elliott o WD Gann. Els seus indicadors d’èxit els proporcionaven no només un avantatge comercial, sinó també popularitat i notorietat en els cercles financers d’arreu del món.
