L’indicador de relació de volatilitat està dissenyat com a mesura del rang de preus. Els comerciants i analistes els utilitzen per marcar els intervals de preus existents i per comprovar els senyals de negociació generats per descomptes de la gamma de preus. L’indicador es calcula a partir d’un rang de preus reals actual i d’un rang de preus reals existent anteriorment. En un gràfic, la relació de volatilitat es representa normalment com a línia i apareix en una segona finestra a sota de la finestra del gràfic principal.
La relació de volatilitat es calcula de la següent manera:
Interval verdader actual = Màxim − Mínim a on: Màxim = Mitjana de la màxima del dia actual i PTR = ALTA − BAIX On: PTR = Interval real anterior per x nombre de diesHIGH = Mitjana dels preus alts de cada dia
Els valors per defecte, més utilitzats per X per calcular el rang real anterior són 10 o 14.
La ràtio de volatilitat s’identifica per als períodes de temps dels comerciants quan el preu ha superat el rang de preus més recent fins a un punt prou significatiu per constituir un desglossament. Les lectures precises que indiquen una ruptura solen adaptar-les els comerciants a les accions o mercats específics que comercialitzen, però una lectura habitual és de 0, 5. Aquest nivell representa el punt en què el rang real actual és igual al doble del rang real real anterior. Per confirmar els senyals de ruptura donats per l’indicador de relació de volatilitat, els comerciants solen utilitzar altres indicadors tècnics com ara el volum, ja que el volum de negociació generalment augmenta bruscament durant els salts del mercat.
