Una comanda que s’ha d’omplir (MBF) és un comerç que s’ha d’executar a causa de caducar opcions o contractes futurs.
Guia de comerç d’opcions
-
L’economista guanyadora del premi Nobel Myron Scholes és tan famosa pel col·lapse del fons de cobertura LTCM com pel model de preus d’opcions Black-Scholes.
-
Una trucada nua és una estratègia d’opcions en què l’inversor escriu (ven) opcions de trucada sense tenir la seguretat subjacent.
-
Es crea una opció nua quan actualment el venedor d’opcions no posseeix cap, o prou, de la seguretat subjacent per complir amb la seva obligació potencial.
-
Una posició nua és una posició de valors, llarga o curta, que no està protegida pel risc de mercat.
-
Un posat nu és una estratègia d’opcions en què l’inversor escriu (ven) posa opcions sense tenir una posició curta en la seguretat subjacent.
-
Un escriptor nu és venedor d’opcions de trucada i posada que no manté una posició de compensació llarga o curta en la seguretat subjacent.
-
L’expressió \
-
La prima d’opció neta és l’import total que pagarà un inversor o comerciant per vendre una opció i comprar-ne una altra.
-
Una opció no participativa és un contracte derivat amb un actiu subjacent d’instruments diferents de les accions, normalment un índex o mercaderia.
-
Omega és una opció \
-
La rotació oberta és el sistema d’obrir operacions en un mercat d’opcions i equipara aproximadament a un ordre a l’obertura.
-
El marge d’opció és l’efectiu o els valors que un inversor ha de dipositar al seu compte com a garantia abans d’escriure o vendre opcions.
-
Una acció opcional és aquella en què les accions tenen la liquiditat necessària de manera que un fabricant del mercat, com un banc, enumera les opcions per a la negociació de les accions.
-
Una cadena d’opcions, també coneguda com a matriu d’opcions, és un llistat de tots els contractes d’opcions disponibles, tant d’impressions com de trucades, per a una determinada seguretat.
-
El cicle d’opcions fa referència a les dates de caducitat que s’apliquen a les diferents classes d’opcions.
-
Un fons d’ingressos d’opcions és un tipus de fons mutus que té com a objectiu generar ingressos corrents per als seus inversors obtenint primes per venda de contractes d’opcions.
-
La teoria de preus d’opcions utilitza variables (preu de les accions, preu de l’exercici, volatilitat, tipus d’interès, temps fins a la caducitat) per valorar teòricament una opció.
-
Un contracte d’opcions permet al titular comprar o vendre una seguretat subjacent al preu de vaga o al preu determinat. Els dos notables tipus d’opcions són opcions de posada i trucada.
-
El Consell de les Opcions de la Indústria serveix com a recurs de la indústria per a l’educació en opcions d’equitat i està patrocinat per diverses corporacions.
-
Un acord d’opció és un contracte legalment vinculant entre dues entitats que exposen les responsabilitats de cada contrapartida amb l’altra.
-
Una classe d'opcions són totes les opcions de trucada o totes les opcions de venda d'un determinat actiu subjacent en un intercanvi llistat. Forma part de la cadena d’opcions més gran.
-
El datari d’opcions és l’atorgament d’una opció amb data anterior a la data real en què l’empresa va emetre l’opció.
-
Un funcionari del llibre de comandes és el participant del banc de negocis responsable de mantenir una llista de comandes públiques dins d’una classe d’opcions específica.
-
Una opció de rendiment superior és un exòtic amb un valor de recompensa que es basa en el rendiment relatiu d’un actiu en comparació amb un altre.
-
Una opció directa és una opció que es compra o es ven individualment i no forma part del comerç d’opcions de diverses potes.
-
El risc de pin és la incertesa a la qual s’enfronta l’escriptor d’un contracte d’opcions quan el preu de l’actiu subjacent es tanca a prop o molt prop del preu de vaga al venciment.
-
Els ingressos premium es refereixen als diners que rep un comerciant d’opcions per escriure un contracte o els ingressos dels proveïdors d’assegurances
-
Una prima convertible convertible és una garantia de deute que permet al titular de bescanviar la fiança a una prima abans de la seva data de venciment.
-
Un pla de protecció és una estratègia de gestió del risc que utilitza contractes d’opcions que els inversors utilitzen per protegir-se de la pèrdua de posseir una acció o un actiu.
-
Un calendari de posicionament és una estratègia d’opcions utilitzada per vendre un contracte de venda a propòsit i comprar un segon posat amb caducitat. Per exemple, un inversor pot comprar una opció de venda amb 90 dies fins a la seva caducitat i vendre simultàniament una opció de venda amb 45 dies o menys.
-
La paritat de trucada directa és un principi que defineix la relació entre el preu de les opcions de venda europees i les opcions de trucada europees de la mateixa classe, és a dir, amb el mateix actiu subjacent, el preu de vaga i la data de caducitat.
-
La relació de trucades és la relació entre el volum de negociació de les opcions de compra i de les opcions de trucada. S'utilitza com a indicador del sentiment dels inversors als mercats.
-
Posada al venedor és quan s’exerceix una opció de venda i l’escriptor de venda es fa responsable de vendre les accions subjacents al preu de vaga.
-
Una garantia de posada és un tipus de seguretat que dóna al titular el dret de vendre un actiu subjacent per un preu especificat abans o abans d’una data especificada.
-
La bruixa quàdruple fa referència a una data que comporta la caducitat simultània dels futurs de l’índex de borses, opcions d’índex d’accions, opcions d’accions i futurs d’acció única.
-
Una opció d'ajust de quantitat és una derivada on l'actiu subjacent es denomina en una moneda i l'opció es liquida en una altra.
-
Una escriptura de trucades proporcionals és una estratègia d’opcions en què es posseeixen accions a les accions subjacents i s’escriuen més opcions de trucada que la quantitat d’accions subjacents.
-
Una separació de relacions és una estratègia d’opcions neutres en què un inversor manté simultàniament un nombre desigual de posicions llargues i curtes en una relació específica.
-
Una difusió del calendari invers és un tipus de comerç unitari que consisteix en comprar una opció a curt termini i vendre una opció a llarg termini en la mateixa seguretat subjacent amb el mateix preu de vaga.